較難提升的硬件背景，寫之無物、平淡籠統的實習經曆，空白的項目經曆，對于留學申請的學生來說，如何提升自己背景、增加簡曆亮點成爲最重要，也最讓人頭疼的地方。
面對蒼白而單薄的簡曆，如何補救才能夠得到理想的offer？
一直以來，我們都致力于真正幫助學生提升背景，增強競爭力。針對打算申請金工/金融/經濟方向的申請者，我們推出兩大量化金融項目，旨在提升申請者核心量化技能，助力海外熱門商科專業申請！
訓練營兩大量化金融項目
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行業基本面選股策略之消費品研究
行業基本面選股，是量化投資方法與主動投資理念的有機結合。
本項目著眼于必需消費品行業，分析行業上市公司的經營特點，利用2010-2018年全行業的基本面指標以及行情數據，探究必需消費品行業內股票的風格特點、曆史表現；通過對排序分組回測方法，對行業基本面指標進行測試，比較不同的組合之間的收益表現，分析分組指標的有效性；根據測試結果，結合行業基本特征，從基本面角度構建必需消費品行業內的選股策略。
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上市公司業績預告“變臉”分析
業績預告制度從1998年開始實施，是風險提前釋放的一種方式。業績變臉是上市公司發布業績預告之後，發布業績修正公告或直接公告變臉，與之前發布的業績預告相比，預測性質存在方向上的變化。
本項目基于A股市場2011-2017年年度業績預告數據， 對每年發生正向和負向變臉的公司進行特征統計；從公司的財務信息、公司治理信息、業績預告信息等多方面，進行顯著性檢驗，尋找潛在的預測變量；通過多項Logit模型進行業績變臉的預測，從而構建相應的投資策略。
對海外研究生項目了解不多的同學，可能會問，爲什麽申請金工/金融/經濟專業需要彌補量化項目經曆？
國外的金融類碩士項目，普遍看重數理基礎、編程能力等定量研究能力，這跟國內商科教學偏文科的定性教學差異很大。
因此，針對國內商科專業打算申請國外金融類項目的學生，僅僅靠成績單上的數理及編程課程是遠遠不夠的，需要自己在申請前彌補數理及編程課程的欠缺。
除了定量研究能力外，國外金融類項目大多都是以就業爲導向，因此對申請者是否具有實戰經曆非常看重。
一個好的項目經曆，不僅可以展示出申請者將所學技能應用到實踐的能力，也可以向招生官展示出申請者更強的申請動機。
我們的量化金融項目是一個完美地結合了數學+編程+實戰的背景提升項目。而來自行業的真實熱點項目，和國外金融類項目的匹配度更高，可以全方位展現招生官所看重的hard skills & soft skills，對申請的幫助更爲明顯。
下面是我們一位學員完成的《業績預告效應及影響因子研究》項目，該項目可以完整地體現出申請者在數據獲取、數據處理、數據分析、金融基礎、工具使用等各方面的能力。
業績預告效應及影響因子研究
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數據獲取能力：數據是現在幾乎所有金融類項目的支撐，所以多渠道的數據獲取能力非常關鍵。該項目可以反映出該同學良好的數據獲取能力。
金融基礎：通過金融量化項目，可以表現自己堅實的金融基礎，對金融市場，Markowitz，CAPM，有效市場等等基礎知識有所應用，讓招生官或HR了解自己與專業的匹配度。
數學基礎：描述統計和推論統計分析是金融/金工等專業的重要基礎，利用量化項目可以很直觀地展示出自己在這些領域的能力。
數據處理能力：金融實踐離不開數據處理能力，對異常值、重複值、缺失值等的熟練處理，都可以通過項目經曆來表現。
數據分析能力：面對大量數據，能從數據中發現規律和趨勢，是招生官和HR都極爲看重的能力，而通過項目實戰，這一能力亦可展示出來。
工具使用：能熟練使用分析工具是定量研究的核心能力之一，項目過程中所使用的統計軟件及可視化工具等，也能作爲重點在簡曆中提及。
最終這位同學也是憑借出色的軟硬件條件，順利拿到了新加坡國立大學金融工程、香港大學金融學、帝國理工大學風險管理與金融工程的錄取。
訓練營特色介紹
1
高含金量的量化金融實戰項目
未明學院的量化金融項目均來自于行業內的熱點真實項目，學員們在項目的執行過程中，可以通過量化分析的手段去探索因子研究、熱點事件，構建投資策略模式等，從而完成量化金融實戰從0到1的蛻變。
2
量化金融領域核心競爭力
未明學院量化金融項目的培訓內容是基于企業招聘人才、國外院校招生的標准精心設計的，商科人才所需的理論基礎、數據處理、模型構建、軟件應用、研報撰寫等專業知識與技能都可以通過本次培訓獲得，對學生後期的就業或留學都有很大的幫助。
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量化金融項目報告及結業證書
每個項目，我們將會協助學員完成相關的項目報告，並頒發相應的項目結業證書。
更多案例
以金融爲基礎，數學和編程爲手段，進行實際量化項目操作呈現相關報告，這樣的經曆將會成爲整個簡曆的亮點。我們往屆學員的經曆，都在不斷重複證明著這一點。
01
中山大學 信息管理與信息系統
研究生offer：哥倫比亞大學金融工程
量化項目經曆：員工持股計劃（ESOP）事件驅動策略研究
◆ 梳理ESOP的主要流程及相關信息披露規定；
◆ 通過金融終端收集曆年（2011-2017）ESOP事件相關數據，按年份、申萬行業、所屬板塊、公司屬性等多個角度，對數據進行分類統計和可視化展示；
◆ 對ESOP事件的股價效應進行統計分析，從不同類別角度，詳細分析由此産生的投資機會，並撰寫研究報告。
02
華東師範大學 金融學
實習offer：申萬宏源證券固收總部
量化項目經曆：多因子研究系列之成長類因子測試
◆通過Wind終端提取因子測試所需的個股基本面、行情序列數據，以及市場指數數據；
◆運用Python等軟件工具，將ST股票、上市不滿1年的股票、以及無法交易的股票數據進行剔除；對基本面和行情數據進行去極值、標准化、滯後匹配等數據處理；
◆從收益率分析、IC分析及換手率，分別測試成長類因子在A 股整體、不同市場階段以及不同風格/行業/成分股選股的有效性；
◆參與報告撰寫。
03
四川大學 經濟學
全職offer：工行總部數據中心
量化項目經曆：基于回歸模型的行業輪動策略研究
◆選取28個申萬一級行業中除國防軍工和綜合之外的行業，構建六大板塊，使用choice金融終端進行數據采集，並進行數據清洗；
◆對周頻對數收益率序列進行去極值、中心化、標准化等預處理操作，提升回歸效果；
◆使用主成分回歸法，利用六大板塊當期收益率序列對各板塊下期收益率序列做回歸，構建定價方程，並對每個截面生成下一期各行業收益率預測值，指導最終配置。
課程安排與報名
課程安排
授課老師
馬老師
未明學院數據分析方向老師
報名信息
1. 量化金融訓練營主要通過項目制教學的方式培訓金融領域的數理及編程技能；
2. 費用：每個項目3999元，每個項目限招12人；
3. 開營時間：12月10日；
咨詢與報名入口
