| 平安大華鼎越靈活配置混合型證券投資基金2018年半年度報告摘要(下轉D16版) |
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2018年6月30日 基金管理人：平安大華基金管理有限公司 基金托管人：中國銀行股份有限公司 送出日期：2018年8月27日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，並由董事長簽發。 基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2018年8月24日複核了本報告中的財務指標、淨值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。 本報告中財務資料未經審計。 原平安大華鼎越定期開放靈活配置混合型證券投資基金報告期自2018年1月1日起至6月19日止，平安大華鼎越靈活配置混合型證券投資基金報告期自2018年6月20日起至6月30日止。 本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀半年度報告正文。 §2 基金簡介 2.1 基金基本情況（轉型後） ■ 本基金轉型日期爲2018年6月20日，該日起平安大華鼎越定期開放靈活配置混合型證券投資基金正式轉型並更名爲平安大華鼎越靈活配置混合型證券投資基金。此處份額日期爲2018年6月30日。 2.1 基金基本情況（轉型前） ■ 本基金轉型日期爲2018年6月20日，該日起平安大華鼎越定期開放靈活配置混合型證券投資基金正式轉型並更名爲平安大華鼎越靈活配置混合型證券投資基金。此處份額日期爲2018年6月19日。 2.2 基金産品說明（轉型後） ■ 2.2 基金産品說明（轉型前） ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要財務指標、基金淨值表現及利潤分配情況 3.1 主要會計數據和財務指標 轉型後 金額單位：人民幣元 ■ 注：1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用後的余額，本期利潤爲本期已實現收益加上本期公允價值變動收益； 2.期末可供分配利潤采用期末資産負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數（爲期末余額，而非當期發生數)； 3.上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用後實際收益水平要低于所列數字。 轉型前 金額單位：人民幣元 ■ 注：1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用後的余額，本期利潤爲本期已實現收益加上本期公允價值變動收益； 2.期末可供分配利潤采用期末資産負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數（爲期末余額，而非當期發生數)； 3.上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用後實際收益水平要低于所列數字。 3.2 基金淨值表現（轉型後） 3.2.1 基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基准收益率的比較 ■ 注：1、業績比較基准：滬深300指數收益率×50%+中證綜合債指數收益率×50%。滬深300指數的成分股樣本選自滬、深兩個證券市場，覆蓋了滬深市場60%左右的市值，是中國A股市場中代表性強、流動性高、可投資性大的股票組合，能夠反映A股市場總體發展趨勢。中證綜合債券指數是反映銀行間和交易所市場國債、金融債、企業債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數，其選樣是在中證全債指數樣本的基礎上，增加了央行票據、短期融資券及一年期以下的國債、金融債、和企業債、該指數的推出旨在更全面地反映我國債券市場的整體價格變動趨勢，爲債券投資者提供更切合的市場標准。根據本基金的投資範圍約束，該基准能客觀衡量本基金的投資績效。 2、本基金對業績比較基准采用每日再平衡的計算方法。 注：本基金在2018年6月20日轉型，轉型後過去一個月、過去三個月、過去六個月、過去一年無完整數據，基金合同生效以來爲基金轉型日至2018年6月30日。 3.2.2 自基金轉型以來基金份額累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基准收益率變動的比較 ■ 1、本基金合同生效日爲2016年9月20日，轉型日期爲2018年6月20日，截至報告期末，本基金轉型起至披露時點未滿半年。 3.2 基金淨值表現（轉型前） 3.2.1 基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基准收益率的比較 ■ 注：1、業績比較基准：滬深300指數收益率×50%+中證綜合債指數收益率×50%。滬深300指數的成分股樣本選自滬、深兩個證券市場，覆蓋了滬深市場60%左右的市值，是中國A股市場中代表性強、流動性高、可投資性大的股票組合，能夠反映A股市場總體發展趨勢。中證綜合債券指數是反映銀行間和交易所市場國債、金融債、企業債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數，其選樣是在中證全債指數樣本的基礎上，增加了央行票據、短期融資券及一年期以下的國債、金融債、和企業債、該指數的推出旨在更全面地反映我國債券市場的整體價格變動趨勢，爲債券投資者提供更切合的市場標准。根據本基金的投資範圍約束，該基准能客觀衡量本基金的投資績效。 2、本基金對業績比較基准采用每日再平衡的計算方法。 注：本基金在2018年6月20日轉型，轉型前過去一個月2018年6月1日至2018年6月19日，過去三個月爲2018年4月1日至2018年6月19日，過去六個月爲2018年1月1日至2018年6月19日，過去一年爲2017年7月1日至2018年6月19日，基金合同生效以來爲合同成立日至2018年6月19日。 3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基准收益率變動的比較 ■ 1、本基金基金合同于2016年9月20日正式生效，截至報告期末已滿一年； 2、按照本基金的基金合同規定，基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的約定，截至報告期末本基金已完成建倉，建倉期結束時各項資産配置比例符合合同約定. §4 管理人報告 4.1 基金管理人及基金經理情況 4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗 平安大華基金管理有限公司（以下簡稱”平安大華基金”）經中國證監會證監許可【2010】1917 號文批准設立。平安大華基金總部位于深圳，注冊資本金爲 3 億元人民幣，是目前中國內地基金業注冊資本金最高的基金公司之一。目前公司股東爲平安信托有限責任公司，持有股權 60.7%；新加坡大華資産管理有限公司，持有股權 25%；三亞盈灣旅業有限公司，持有股權 14.3%。平安大華基金秉承“規範、誠信、專業、創新”企業管理理念，致力于通過持續穩定的投資業績，不斷豐富的客戶服務手段及服務內容，爲投資人提供多樣化的基金産品和高品質的理財服務，從而實現“以專業承載信賴”的品牌承諾，成爲深得投資人信賴的基金管理公司。截至2018年6月30日，平安大華基金共管理57只公募基金，資産管理總規模2442億元。 4.1.2 基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介（轉型後） ■ 1、對基金的首任基金經理，其“任職日期”爲基金合同生效日，“離任日期”爲根據公司決定確認的解聘日期；對此後的非首任基金經理，“任職日期”和“離任日期”分別指根據公司決定確認的聘任日期和解聘日期。 2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。 4.1.2 基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介（轉型前） ■ 1、對基金的首任基金經理，其“任職日期”爲基金合同生效日，“離任日期”爲根據公司決定確認的解聘日期；對此後的非首任基金經理，“任職日期”和“離任日期”分別指根據公司決定確認的聘任日期和解聘日期。 2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。 4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》和《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關法律法規及各項實施准則、《平安大華鼎越靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産，在嚴格控制風險的基礎上，爲基金持有人謀求最大利益。本報告期內，基金運作整體合法合規，沒有損害基金持有人利益。基金的投資範圍、投資比例及投資組合符合有關法律法規及基金合同的規定。 4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明 4.3.1 公平交易制度的執行情況 本報告期內，本基金管理人嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》，完善相應制度及流程，通過系統和人工等各種方式在各業務環節嚴格控制交易公平執行，公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。 公司每季度對旗下各組合進行股票和債券的同向交易價差專項分析，對本報告期內，兩兩組合間單日、3日、5日時間窗口內同向交易買入溢價率均值、賣出溢價率、交易占優比等因素進行了綜合分析，未發現違反公平交易原則的異常情況。 4.3.2 異常交易行爲的專項說明 本基金于本報告期內不存在異常交易行爲。 報告期內，所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量未超過該證券當日成交量的5%。 4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明 4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析 平安大華鼎越定期開放靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2016年9月20日成立。自2018年6月20日起，本基金已轉型爲上市開放式基金（LOF），基金名稱變更爲“平安大華鼎越靈活配置混合型證券投資基金”。 目前A股不再是典型普漲普跌牛熊市，個股區間漲幅已是南轅北轍。資本市場改革及國際化正在深刻改變A股原有生態，“劣幣驅逐良幣”的曆史一去不複返，績優股的牛市仍在進行，績劣股熊市愈演愈烈。因此在報告期內的投資標的選擇上，本基金更關注主板中績優、低估、高分紅的藍籌龍馬，或者是中小創中業績真實、內生成長的新經濟領軍企業。報告期內，本基金未參與新的定向增發。本基金持有的已經解禁的定增股票，基金管理人已經開始擇機進行減持。 4.4.2 報告期內基金的業績表現 截至轉型後報告期末，本報告期（2018年6月20日-2018年6月30日）份額淨值增長率爲-0.09%，同期業績比較基准增長率爲-1.30%； 截至轉型前報告期末，本報告期（2018年1月1日-2018年6月19日）份額淨值增長率爲-8.27%，同期業績比較基准增長率爲-3.35%。 4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望 2018年上半年，伴隨國內金融強監管、中美貿易摩擦、彙率變化等因素，市場震蕩下跌，風險偏好回落。在此背景下，經濟增速或將有所放緩，但更加高質量、可持續。經濟總體穩中趨緩、穩中有進、均衡發展。我國經濟有韌性、外彙儲備充足、彙率預期穩定，也決定了人民幣彙率貶值空間有限。短期極端悲觀的情緒使得市場已經處于中期的底部區域。風雨之後，彩虹可期。展望2018年下半年，投資風格上，追求業績的確定性依舊是市場的主線，市場風格之爭將逐步淡化，業績爲王依舊爲貫穿全年的投資邏輯。 4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明 本基金管理人嚴格按照企業會計准則、《中國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見》等中國證監會相關規定和基金合同關于估值的約定，對基金所持有的資産按照公允價值進行估值。本基金托管人根據法律法規要求履行估值及淨值計算的複核責任。 本基金管理人設有估值委員會，成員由投資管理部門、研究中心、資本市場風控監控室、基金運營部基金會計室及法律合規監察部相關人員組成。基金經理原則上不參與估值委員會的工作，其估值建議經估值委員會成員評估後審慎采用。 估值委員會的職責主要包括有：制訂健全有效的估值政策和程序；定期對估值政策和程序進行評價等；保證基金估值的公平、合理；確保對投資品種進行估值時估值政策和程序的一貫性；估值委員會成員均具有一定年限的專業從業經驗，具有良好的專業能力，並能在相關工作中保持獨立性。 本基金管理人已與中央國債登記結算有限責任公司及中證指數有限公司簽署服務協議，由中央國債登記結算有限責任公司按約定提供銀行間同業市場的估值數據，由中證指數有限公司按約定提供交易所交易的債券品種的估值數據和流通受限股票的折扣率數據。 4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明 本基金本報告期內未進行利潤分配，符合基金合同的約定。 4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資産淨值預警情形的說明 本基金本報告期內未出現連續20個工作日基金份額持有人數量不滿200人、基金資産淨值低于5000萬元的情形。 §5 托管人報告 5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明 本報告期內，中國銀行股份有限公司（以下稱“本托管人”）在平安大華鼎越靈活配置混合型證券投資基金（以下稱“本基金”）的托管過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和托管協議的有關規定，不存在損害基金份額持有人利益的行爲，完全盡職盡責地履行了應盡的義務。 5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、淨值計算、利潤分配等情況的說明 本報告期內，本托管人根據《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和托管協議的規定，對本基金管理人的投資運作進行了必要的監督，對基金資産淨值的計算、基金份額申購贖回價格的計算以及基金費用開支等方面進行了認真地複核，未發現本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行爲。 5.3 托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、准確和完整發表意見 本報告中的財務指標、淨值表現、收益分配情況、財務會計報告（注：財務會計報告中的“金融工具風險及管理”部分未在托管人複核範圍內）、投資組合報告等數據真實、准確和完整。 §6 半年度財務會計報告（未經審計）（轉型後） 6.1 資産負債表（轉型後） 會計主體：平安大華鼎越靈活配置混合型證券投資基金 報告截止日： 2018年6月30日 單位：人民幣元 ■ 注：報告截止日2018年6月30日，基金份額淨值0.8624元，累計份額淨值0.8624元，基金份額總額102,143,902.09份。 6.2 利潤表 會計主體：平安大華鼎越靈活配置混合型證券投資基金 本報告期：2018年6月20日(基金合同生效日)至2018年6月30日 單位：人民幣元 ■ 6.3 所有者權益（基金淨值）變動表 會計主體：平安大華鼎越靈活配置混合型證券投資基金 本報告期：2018年6月20日(基金合同生效日)至2018年6月30日 單位：人民幣元 ■ 報表附注爲財務報表的組成部分。 本報告 6.1 至 6.4 財務報表由下列負責人簽署： ______羅春風______ ______林婉文______ ____胡明____ 基金管理人負責人 主管會計工作負責人 會計機構負責人 6.4 報表附注 6.4.1 基金基本情況 平安大華鼎越定期開放靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2016年9月20日，根據《平安大華鼎越定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）及《平安大華鼎越定期開放靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）及相關公告的規定，本基金的第一個封閉期爲2016年9月20日至2018年5月20日，第一個開放期爲2018年5月21日至2018年6月15日。在第一個開放期的最後一日日終，本基金資産淨值低于2億元，觸發本基金的轉型條件。根據《基金合同》及《關于平安大華鼎越定期開放靈活配置混合型證券投資基金及相關業務規則的提示性公告》的規定，本基金自2018年6月20日轉型爲“平安大華鼎越靈活配置混合型證券投資基金”。自2018年6月20日起，本基金正式實施轉型，運作方式由原20個月定期開放變更爲一般開放式。本基金的基金管理人爲平安大華基金管理有限公司，基金托管人爲中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)。 根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《平安大華鼎越靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的有關規定，本基金的投資範圍爲具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票）、衍生工具（權證、股指期貨、國債期貨等）、債券資産（包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券等中國證監會允許投資的債券）、資産支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、現金資産等貨幣市場工具，以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金轉型爲上市開放式基金（LOF）後股票資産占基金資産的比例範圍爲0%-95%；投資于權證的比例不超過基金資産淨值的3%；每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金後，現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資産淨值的5%。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資産淨值的95%；基金總資産不得超過基金淨資産的140%。 本基金的業績比較基准是：滬深300指數收益率×50%+中證綜合債指數收益率×50%。 6.4.2 會計報表的編制基礎 本基金的財務報表按照財政部于2006年2月15日及以後期間頒布的《企業會計准則－基本准則》、各項具體會計准則及相關規定(以下合稱“企業會計准則”)、中國證監會頒布的《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號》、中國證券投資基金業協會(以下簡稱“中國基金業協會”)頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、《平安大華鼎越靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和在財務報表附注6.4.4所列示的中國證監會、中國基金業協會發布的有關規定及允許的基金行業實務操作編制。 本財務報表以持續經營爲基礎編制。 6.4.3 遵循企業會計准則及其他有關規定的聲明 本財務報表符合企業會計准則的要求，真實、完整地反映了本基金于2018年6月30日的財務狀況以及自2018年6月20日至2017年06月30日止期間的經營成果和淨值變動情況。 6.4.4 重要會計政策和會計估計 本報告期間所采用的會計政策、會計估計與最近一年度報告一致。 6.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明 6.4.5.1 會計政策變更的說明 本基金本報告期未發生會計政策變更。 6.4.5.2 會計估計變更的說明 本基金本報告期未發生會計估計變更。 6.4.5.3 差錯更正的說明 本基金本報告期間未發生會計差錯的更正。 6.4.6 稅項 根據財政部、國家稅務總局財稅[2004]78號《財政部、國家稅務總局關于證券投資基金稅收政策的通知》、財稅[2008]1號《關于企業所得稅若幹優惠政策的通知》、財稅[2012]85號《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2015]101號《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2016]36號《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅[2016]46號《關于進一步明確全面推開營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅[2016]70號《關于金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》及其他相關財稅法規和實務操作，主要稅項列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以發行基金方式募集資金不屬于營業稅征收範圍，不征收營業稅。對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入免征營業稅。自2016年5月1日起，金融業由繳納營業稅改爲繳納增值稅。對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅，對國債、地方政府債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅 。 (2) 對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股票的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業所得稅。 (3) 對基金取得的企業債券利息收入，應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣代繳20%的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在1個月以內(含1個月)的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年(含1年)的，暫減按50%計入應納稅所得額；持股期限超過1年的，暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司限售股，解禁後取得的股息、紅利收入，按照上述規定計算納稅，持股時間自解禁日起計算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按50%計入應納稅所得額。上述所得統一適用20%的稅率計征個人所得稅。 (4) 基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。 6.4.6 關聯方關系 6.4.6.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況 本報告期內存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。 6.4.6.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方 ■ 注：下述關聯交易均在正常業務範圍內按一般商業條款訂立。 6.4.7 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易 6.4.7.1 通過關聯方交易單元進行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 本基金于本期及上年度可比期間均無通過關聯方交易單元進行的股票交易。 6.4.7.1.2 債券交易 本基金于本期及上年度可比期間均無通過關聯方交易單元進行的債券交易。 6.4.7.1.3 債券回購交易 本基金于本期及上年度可比期間均無通過關聯方交易單元進行的債券回購交易。 6.4.7.1.4 權證交易 本基金于本期及上年度可比期間均無通過關聯方交易單元進行的權證交易。 6.4.7.1.5 應支付關聯方的傭金 本基金于本期及上年度可比期間均無應支付關聯方的傭金。 6.4.7.2 關聯方報酬 6.4.7.2.1 基金管理費 單位：人民幣元 ■ 注：支付基金管理人平安大華基金管理有限公司的管理人報酬按前一日基金資産淨值1.50%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式爲：日管理人報酬＝前一日基金資産淨值×1.50%/當年天數。 6.4.7.2.2 基金托管費 單位：人民幣元 ■ 注：支付基金托管人中國銀行的托管費按前一日基金資産淨值0.25%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式爲： 日托管費＝前一日基金資産淨值×0.25%/當年天數。 6.4.7.2.3 銷售服務費 本基金本報告期及上年度可比期間均無應支付關聯方的銷售服務費。 6.4.7.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易 本基金于本期及上年度可比期間均未與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易。 6.4.7.4 各關聯方投資本基金的情況 6.4.7.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況 本基金的基金管理人于本期未運用固有資金投資本基金。 6.4.7.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況 本基金本報告期末未有除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金。 6.4.7.5 由關聯方保管的銀行存款余額及當期産生的利息收入 單位：人民幣元 ■ 本基金的銀行存款由基金托管人中國銀行保管，按銀行同業利率計息。 6.4.7.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況 本基金于本期及上年度可比期間均未在承銷期內參與關聯方承銷的證券。 6.4.7.7 其他關聯交易事項的說明 本基金于本期及上年度可比期間均無須作說明的其他關聯交易事項。 6.4.8 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限證券 6.4.8.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券 金額單位：人民幣元 ■ 注：基金可作爲特定投資者，認購由中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》規範的非公開發行股份，所認購的股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓。根據《上市公司股東、董監高減持股份的若幹規定》及《深圳/上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》，本基金持有的上市公司非公開發行股份，自股份解除限售之日起12個月內，通過集中競價交易減持的數量不得超過其持有該次非公開發行股份數量的50%；采取大宗交易方式的，在任意連續90日內，減持股份的總數不得超過公司股份總數的2%。此外，本基金通過大宗交易方式受讓的原上市公司大股東減持或者特定股東減持的股份，在受讓後6個月內，不得轉讓所受讓的股份。 6.4.8.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票 金額單位：人民幣元 ■ 6.4.8.3 期末債券正回購交易中作爲抵押的債券 6.4.8.3.1 銀行間市場債券正回購 截至本報告期末2018年6月30日止，本基金未從事銀行間市場債券正回購交易，無質押債券。 6.4.8.3.2 交易所市場債券正回購 截至本報告期末2018年6月30日止，本基金未從事交易所市場債券正回購交易，無質押債券。 6.4.9 有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項 6.4.9.1承諾事項 截至資産負債表日，本基金無需要說明的承諾事項。 6.4.9.2其他事項 截至資産負債表日，本基金無需要說明的其他重要事項。 6.4.9.3財務報表的批准 本財務報表已于2018年8月27日經本基金的基金管理人批准。 §6 半年度財務會計報告（未經審計）（轉型前） 6.1 資産負債表（轉型前） 會計主體：平安大華鼎越定期開放靈活配置混合型證券投資基金 報告截止日： 2018年6月19日 單位：人民幣元 ■ 注：報告截止日2018年6月19日，基金份額淨值0.8632元，累計份額淨值0.8632元，基金份額總額102,143,902.09份。 6.2 利潤表 會計主體：平安大華鼎越定期開放靈活配置混合型證券投資基金 本報告期：2018年1月1日至2018年6月19日 單位：人民幣元 ■ 6.3 所有者權益（基金淨值）變動表 會計主體：平安大華鼎越定期開放靈活配置混合型證券投資基金 本報告期：2018年1月1日至2018年6月19日 單位：人民幣元 ■ 報表附注爲財務報表的組成部分。 本報告 6.1 至 6.4 財務報表由下列負責人簽署： ______羅春風______ ______林婉文______ ____胡明____ 基金管理人負責人 主管會計工作負責人 會計機構負責人 6.4 報表附注 6.4.1 基金基本情況 平安大華鼎越定期開放靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2016]1749號《關于准予平安大華鼎越定期開放靈活配置混合型證券投資基金注冊的批複》核准，由平安大華基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《平安大華鼎越定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金爲契約型開放式基金，存續期限不定，首次設立募集不包括認購資金利息共募集人民幣672,853,122.63元，業經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)普華永道中天驗字(2016)第1153號驗資報告予以驗證。經向中國證監會備案，《平安大華鼎越定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金合同》于2016年9月20日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額爲673,107,849.99份基金份額，其中認購資金利息折合254,727.36份基金份額。本基金的基金管理人爲平安大華基金管理有限公司，基金托管人爲中國銀行股份有限公司 (以下簡稱“中國銀行”)，登記機構爲中國證券登記結算有限責任公司。 根據《平安大華鼎越定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的相關規定，本基金的封閉期爲自基金合同生效之日起(含)至20個月(含20個月)後的對應日的前一日止，若該對應日爲非工作日或無改對應日，則順延至下一工作日。下一個封閉期爲首個開放期結束之日次日起至20個月後的對應日前一日的期間，以此類推。本基金在封閉期內不辦理申購與贖回業務，但投資人可在本基金上市交易後通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)轉讓基金份額。基金合同生效後，在任一開放期的最後一日日終，如發生基金份額持有人數量不滿200人或者基金資産淨值低于2億元情形之一的，本基金將轉型爲上市開放式基(LOF)，基金名稱相應變更爲“平安大華鼎越靈活配置混合型證券投資基金”，本基金轉型爲上市開放式基金(LOF)之日起不超過30 天開始辦理申購、贖回業務。 經深交所深證上[2016] 909號文審核同意，本基金22,393,734.00份基金份額于2016年12月19日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份額托管在場外，基金份額持有人可通過跨系統轉托管業務將其轉至深交所場內後即可上市流通。 (下轉D16版) |