| 平安大華惠澤純債債券型證券投資基金 招募說明書(更新)摘要 |
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2018年第2期 基金管理人：平安大華基金管理有限公司 基金托管人：平安銀行股份有限公司 二零一八年七月 【重要提示】 1、本基金根據2017年5月24日中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于准予平安大華惠澤純債債券型證券投資基金注冊的批複》（證監許可[2017]771號）進行募集。本基金基金合同于2017年7月14日正式生效。 2、基金管理人保證招募說明書的內容真實、准確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，並不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。 3、投資有風險，投資者認購（或申購）基金份額時應認真閱讀基金合同、本招募說明書等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，全面認識本基金産品的風險收益特征，應充分考慮投資者自身的風險承受能力，並對認購（或申購）基金的意願、時機、數量等投資行爲作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化導致的投資風險，由投資者自行負擔。 4、本基金投資于證券市場，基金淨值會因爲證券市場波動等因素産生波動，投資者在投資本基金前，應全面了解本基金的産品特性，理性判斷市場，並承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格産生影響而形成的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、基金管理人在基金管理實施過程中産生的基金管理風險、本基金的特定風險等等。 本基金投資中小企業私募債券，中小企業私募債券是根據相關法律法規由非上市中小企業采用非公開方式發行的債券。由于不能公開交易，一般情況下，交易不活躍，潛在較大流動性風險。當發債主體信用質量惡化時，受市場流動性所限，本基金可能無法賣出所持有的中小企業私募債券，由此可能給基金淨值帶來更大的負面影響和損失。 5、本基金爲債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。 6、本基金的投資範圍主要爲具有良好流動性的金融工具，包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資産支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款以及定期存款等）、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金不投資于股票、權證等權益類資産，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 本基金的目標客戶包括特定的機構投資者，投資者投資本基金可能面臨的風險請具體參閱本招募說明書第十六部分的內容。 7、基金的投資組合比例爲：本基金對債券的投資比例不低于基金資産的80%；本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資産淨值的5%。 8、本基金初始募集面值爲人民幣1.00 元。在市場波動因素影響下，本基金淨值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現虧損。 9、基金的過往業績並不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。 10、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財産，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。 本招募說明書（2018年第2期）所載內容截止日期爲2018年7月13日，其中投資組合報告與基金業績截止日期爲2018年6月30日。有關財務數據未經審計。 本基金托管人平安銀行股份有限公司于2018年7月27日對本招募說明書（2018年第2期）進行了複核。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概況 1、基本情況 名稱：平安大華基金管理有限公司 注冊地址：深圳市福田區福田街道益田路5033號平安金融中心34層 辦公地址：深圳市福田區福田街道益田路5033號平安金融中心34層 批准設立機關：中國證券監督管理委員會 批准設立文號：中國證監會證監許可【2010】1917號 法定代表人：羅春風 成立日期：2011年1月7日 組織形式：有限責任公司（中外合資） 注冊資本：人民幣30000萬元 存續期間：持續經營 聯系人：吳小紅 聯系電話：0755-22623179 2、股東名稱、股權結構及持股比例： 基金管理人無任何受重大行政處罰記錄。 3、客服電話：400-800-4800（免長途話費） 二、基金管理人主要人員情況 1、董事、監事及高級管理人員 （1）董事會成員 羅春風先生,董事長，博士，高級經濟師。1966年生。曾任中華全國總工會國際部幹部，平安保險集團辦公室主任助理、平安人壽廣州分公司副總經理、平安人壽總公司人事行政部/培訓部總經理、平安保險集團品牌宣傳部總經理、平安人壽北京分公司總經理、平安大華基金管理有限公司副總經理、平安大華基金管理有限公司總經理。現任平安大華基金管理有限公司董事長兼任深圳平安大華彙通財富管理有限公司執行董事。 姚波先生，董事，碩士，1971年生。曾任R.J.Michalski Inc.（美國）養老金咨詢分析員、Guardian Life Ins.Co （美國）助理精算師、Swiss Re （美國）精算師、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算師、中國平安保險（集團）股份有限公司副總精算師、總經理助理等職務，現任中國平安保險（集團）股份有限公司常務副總經理兼首席財務官兼總精算師。 陳敬達先生，董事，碩士，1948年生，新加坡。曾任香港羅兵鹹會計師事務所審計師；新鴻基證券有限公司執行董事；DBS唯高達香港有限公司執行董事；平安證券有限責任公司副總經理；平安證券有限責任公司副董事長/副總經理；平安證券有限責任公司董事長；中國平安保險（集團）執行委員會執行顧問, 現任集團投資管理委員會副主任。 肖宇鵬先生，董事，學士，1970年生。曾任職于中國證監會系統、平安大華基金管理有限公司督察長。現任平安大華基金管理有限公司總經理。 楊玉萍女士，董事，學士，1983年生。曾于平安數據科技（深圳）有限公司從事運營規劃，現任平安保險（集團）股份有限公司人力資源中心薪酬規劃管理部高級人力資源經理。 葉楊詩明女士，董事，碩士，1961年生，加拿大籍。曾任職于澳新銀行、渣打銀行、彙豐銀行並擔任高級管理職務。2011年加入大華銀行集團，任大華銀行有限公司董事總經理，現任大華銀行有限公司董事總經理兼香港區總裁兼大華銀行（中國）有限公司非執行董事，同時于香港上市公司“數碼通電訊集團有限公司”任獨立非執行董事。 張文傑先生，董事，學士，1964年生，新加坡。現任大華資産管理有限公司執行董事及首席執行長，新加坡投資管理協會執行委員會委員。曆任新加坡政府投資公司“特別投資部門”首席投資員，大華資産管理有限公司組合經理，國際股票和全球科技團隊主管。 李兆良先生，獨立董事，博士，1965年生。曾任招商局蛇口工業區華南液化氣船務公司遠洋三副、二副、後加入中國平安保險（集團）任總公司辦公室法律室主任、總公司辦公室主任助理、高級法律顧問、兼任中國平安保險(集團)總公司保險業務管理委員會委員、總公司投資審查委員會委員、廣東海信現代律師事務所專職律師、合夥人；現任廣東華瀚律師事務所任主任律師、合夥人。 李娟娟女士，獨立董事，學士，1965年生。曾任安徽商業高等專科學校教師、深圳興粵會計師事務所項目經理、深圳職業技術學院經濟系教師、會計專業主任、深圳職業技術學院計財處處長；現任深圳職業技術學院經濟學院副院長。 劉雪生先生，獨立董事，碩士，1963年生。曾任深圳蛇口中華會計師事務所審計員、深圳華僑城集團會計師、財務經理、子公司副總經理、總會計師、深圳市注冊會計師協會部門臨時負責人、秘書長助理；現任深圳市注冊會計師協會副秘書長。 潘漢騰先生，獨立董事，學士，1949年生。曾任新加坡赫樂財務有限公司助理經理、新加坡花旗銀行副總裁、新加坡大華銀行高級執行副總裁；現任彩日本料理私人有限公司非執行董事、一合環保控股有限公司獨立董事、速美建築集團有限公司獨立董事、華業集團有限公司獨立董事。 （2）監事會成員 巢傲文先生，監事長，碩士，1967年生。曾任江西客車廠科室助理工程師；深圳市龍崗區投資管理公司經濟研究部科員；平安銀行（原深圳發展銀行）營業部櫃員、副主任、支行會計部副主任、總行電腦部規劃室經理、總行零售銀行部綜合室經理、總行稽核部零售稽核室主管、總行稽核部總經理助理；廣東南粵銀行總行稽核監察部副總經理（主持工作）、總行人力資源部總經理、惠州分行籌建辦主任、分行行長、總行稽核部總經理；現任職于中國平安保險(集團)股份有限公司稽核監察部總經理室，兼任重慶金融資産交易所監事會主席。 馮方女士，監事，碩士，1975年生，新加坡。曾任職于淡馬錫控股和旗下的富敦資産管理公司以及新加坡畢盛資産公司、鼎崴資本管理公司。于2013年加入大華資産管理，現任區域總辦公室主管。 郭晶女士，監事，碩士，1979年生。曾任廣東溢達集團研發總監助理、僑鑫集團人力資源管理崗；現任平安大華基金管理有限公司人力資源室副經理。 李峥女士，監事，碩士，1985年生。曾任德勤華永會計師事務所高級審計員、深圳市寶能投資集團財務部會計主管，現任平安大華基金管理有限公司監察稽核崗。 （3）公司高級管理人員 羅春風先生,博士，高級經濟師。1966年生。曾任中華全國總工會國際部幹部，平安保險集團辦公室主任助理、平安人壽廣州分公司副總經理、平安人壽總公司人事行政部/培訓部總經理、平安保險集團品牌宣傳部總經理、平安人壽北京分公司總經理、平安大華基金管理有限公司副總經理、平安大華基金管理有限公司總經理，現任平安大華基金管理有限公司董事長兼任深圳平安大華彙通財富管理有限公司執行董事。 肖宇鵬先生，學士，1970年生。曾任職于中國證監會系統、平安大華基金管理有限公司督察長；現任平安大華基金管理有限公司總經理。 付強先生，博士，高級經濟師，1969年生。曾任中國華潤總公司進出口副科長、申銀萬國證券研究所任高級研究員、申萬巴黎基金管理公司高級研究經理、安信證券首席分析師、嘉實基金管理公司産品總監、平安證券有限責任公司副總經理。現任平安大華基金管理有限公司副總經理。 林婉文女士，1969年生，畢業于新加坡國立大學，擁有學士和榮譽學位，新加坡籍。曾任新加坡國防部職員，大華銀行集團助理經理、電子渠道負責人、個人金融部投資産品銷售主管、大華銀行集團行長助理，大華資産管理公司大中華區業務開發主管，高級董事。現任平安大華基金管理有限公司副總經理。 汪濤先生，1976年生，畢業于謝菲爾德大學，金融碩士學位。曾任上海賽甯國際貿易有限公司銷售經理、彙豐銀行上海分行市場代表、新加坡華僑銀行産品經理、渣打銀行産品主管、甯波銀行總行個人銀行部總經理助理、總行審計部副總經理、總行資産托管部副總經理、永贏基金管理有限公司督察長。現任平安大華基金管理有限公司副總經理。 陳特正先生，督察長，學士，1969年生。曾任深圳發展銀行龍崗支行行長助理，龍華支行副行長、龍崗支行副行長、布吉支行行長、深圳分行信貸風控部總經理、平安銀行深圳分行信貸審批部總經理、平安銀行總行公司授信審批部高級審批師、平安銀行沈陽分行行長助理兼風控總監。現任平安大華基金管理有限公司督察長。 2、基金經理 申俊華女士，湖南大學金融學博士，9年證券基金從業經驗，曾在中國中投證券有限責任公司擔任固定收益研究員。2012年加入平安大華基金管理有限公司，曾擔任固定收益研究員。現擔任平安大華財富寶貨幣市場基金(2014-09-25至今)、平安大華交易型貨幣市場基金（2016-09-23至今）、、平安大華金管家貨幣市場基金（2016-12-07至今）、平安大華惠澤純債債券型證券投資基金（2017-07-14至今）、平安大華鑫榮混合型證券投資基金（2017-08-23至今）、平安大華惠悅純債債券型證券投資基金（2017-09-12至今）、平安大華日增利貨幣市場基金（2017-12-05至今）基金經理。 3、投資決策委員會成員 本公司投資決策委員會成員包括：副總經理林婉文女士，衍生品投資中心投資執行總經理DANIEL DONGNING SUN先生、基金經理神愛前先生。 林婉文女士，1969年生，畢業于新加坡國立大學，擁有學士和榮譽學位，新加坡籍。曾任新加坡國防部職員，大華銀行集團助理經理、電子渠道負責人、個人金融部投資産品銷售主管、大華銀行集團行長助理，大華資産管理公司大中華區業務開發主管，高級董事。現任平安大華基金管理有限公司副總經理。 DANIEL DONGNING SUN先生，北京大學碩士，美國哥倫比亞大學博士，約翰霍普金斯大學博士後。先後擔任瑞士再保險自營交易部量化分析師、花旗集團投資銀行高級副總裁、瑞士銀行投資銀行交易量化總監、德意志銀行戰略科技部量化服務負責人。2014年10月加入平安大華基金管理有限公司，任衍生品投資中心投資執行總經理。現任平安大華深證300指數增強型證券投資基金、平安大華滬深300指數量化增強證券投資基金、平安大華鑫榮混合型證券投資基金、平安大華量化先鋒混合型發起式證券投資基金、平安大華股息精選滬港深股票型證券投資基金基金經理。 神愛前先生，廈門大學財政學碩士，7年證券從業經驗，曾任第一創業證券研究所行業研究員、民生證券研究所高級研究員、第一創業證券資産管理部高級研究員，2014年12月加入平安大華基金管理公司，任投資研究部高級研究員，現任平安大華策略先鋒混合型證券投資基金、平安大華智慧中國靈活配置混合型證券投資基金基金經理。 4、上述人員之間不存在近親屬關系。 三、基金管理人的職責 1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代爲辦理基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜； 2、辦理基金備案手續； 3、自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財産； 4、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管理和運作基金財産； 5、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財産和基金管理人的財産相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券投資； 6、除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財産爲自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財産； 7、依法接受基金托管人的監督； 8、采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金資産淨值，確定基金份額申購、贖回的價格； 9、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告； 10、編制季度、半年度和年度基金報告； 11、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務； 12、保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露； 13、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益； 14、按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項； 15、依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會； 16、按規定保存基金財産管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料15年以上； 17、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件； 18、組織並參加基金財産清算小組，參與基金財産的保管、清理、估價、變現和分配； 19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破産時，及時報告中國證監會並通知基金托管人； 20、因違反《基金合同》導致基金財産的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除； 21、監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人違反《基金合同》造成基金財産損失時，基金管理人應爲基金份額持有人利益向基金托管人追償； 22、當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行爲承擔責任； 23、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行爲； 24、基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束後30日內退還基金認購人； 25、執行生效的基金份額持有人大會的決議； 26、建立並保存基金份額持有人名冊 27、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。 四、基金管理人的承諾 1、基金管理人關于遵守法律法規的承諾 （1）、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行爲，並承諾建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行爲的發生； （2）、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行爲，並承諾建立健全內部風險控制制度，采取有效措施，防止下列行爲的發生： 1）將基金管理人固有財産或者他人財産混同于基金財産從事證券投資； 2）不公平地對待管理的不同基金財産； 3）利用基金財産或者職務之便爲基金份額持有人以外的第三人牟取利益； 4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失； 5）侵占、挪用基金財産； 6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動； 7）玩忽職守，不按照規定履行職責； 8）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行爲。 （3）、基金管理人承諾嚴格遵守基金合同，並承諾建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止違反基金合同行爲的發生； （4）、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責； （5）、基金管理人承諾不從事其他法規規定禁止從事的行爲。 2、基金經理承諾 （1）、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則爲基金份額持有人謀取最大利益； （2）、不利用職務之便爲自己、受雇人或任何第三者牟取利益； （3）、不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動； （4）、不以任何形式爲其他組織或個人進行證券交易。 五、基金管理人的內部控制制度 爲保證公司規範化運作，有效地防範和化解經營風險，促進公司誠信、合法、有效經營，保障基金份額持有人利益，維護公司及公司股東的合法權益，本基金管理人建立了科學、嚴密、高效的內部控制體系。 1、公司內部控制的總體目標 （1）保證公司經營管理活動的合法合規性； （2）保證基金份額持有人的合法權益不受侵犯； （3）實現公司穩健、持續發展，維護股東權益； （4）促進公司全體員工恪守職業操守，正直誠信，廉潔自律，勤勉盡責； （5）保護公司最重要的資本：公司聲譽。 2、公司內部控制遵循的原則 （1）全面性原則：內部控制必須覆蓋公司的所有部門和崗位，滲透各項業務過程和業務環節，並普遍適用于公司每一位職員； （2）審慎性原則：內部控制的核心是有效防範各種風險，公司組織體系的構成、內部管理制度的建立都要以防範風險、審慎經營爲出發點； （3）相互制約原則：公司設置的各部門、各崗位權責分明、相互制衡； （4）獨立性原則：公司根據業務的需要設立相對獨立的機構、部門和崗位；公司內部部門和崗位的設置必須權責分明； （5）有效性原則：各種內部管理制度具有高度的權威性，應是所有員工嚴格遵守的行動指南；執行內部管理制度不能有任何例外，任何人不得擁有超越制度或違反規章的權力； （6）適時性原則：內部控制應具有前瞻性，並且必須隨著公司經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律法規、政策制度等外部環境的改變及時進行相應的修改和完善； （7）成本效益原則：公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，力爭以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果； （8）防火牆原則：公司基金資産、自有資産、其他資産的運作應當分離，基金投資研究、決策、執行、清算、評估等部門和崗位，應當在物理上和制度上適當隔離。 3、內部控制的制度體系 公司制定了合理、完備、有效並易于執行的制度體系。公司制度體系由不同層面的制度構成。按照其效力大小分爲四個層面：第一個層面是公司內部控制大綱，它是公司制定各項規章制度的綱要和總攬；第二個層面是公司基本管理制度，包括風險控制制度、投資管理制度、基金會計制度、信息披露制度、監察稽核制度、信息技術管理制度、公司財務制度、資料檔案制度、業績評估考核制度和緊急應變制度；第三個層面是部門業務規章，是在基本管理制度的基礎上，對各部門的主要職責、崗位設置、崗位責任、操作守則等的具體說明；第四個層面是業務操作手冊，是各項具體業務和管理工作的運行辦法，是對業務各個細節、流程進行的描述和約束。它們的制訂、修改、實施、廢止應該遵循相應的程序，每一層面的內容不得與其以上層面的內容相違背。公司重視對制度的持續檢驗，結合業務的發展、法規及監管環境的變化以及公司風險控制的要求，不斷檢討和增強公司制度的完備性、有效性。 4、關于授權、研究、投資、交易等方面的控制點 （1）授權制度 公司的授權制度貫穿于整個公司活動。股東會、董事會、監事會和管理層必須充分履行各自的職權，健全公司逐級授權制度，確保公司各項規章制度的貫徹執行；各項經濟經營業務和管理程序必須遵從管理層制定的操作規程，經辦人員的每一項工作必須是在業務授權範圍內進行。公司重大業務的授權必須采取書面形式，授權書應當明確授權內容和時效。公司授權要適當，對已獲授權的部門和人員應建立有效的評價和反饋機制，對已不適用的授權應及時修改或取消授權。 （2）公司研究業務 研究工作應保持獨立、客觀，不受任何部門及個人的不正當影響；建立嚴密的研究工作業務流程，形成科學、有效的研究方法；建立投資産品備選庫制度，研究部門根據投資産品的特征，在充分研究的基礎上建立和維護備選庫。建立研究與投資的業務交流制度，保持暢通的交流渠道；建立研究報告質量評價體系，不斷提高研究水平。 （3）基金投資業務 基金投資應確立科學的投資理念，根據決策的風險防範原則和效率性原則制定合理的決策程序；在進行投資時應有明確的投資授權制度，並應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度，將重點投資限制在規定的風險權限額度內；對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。 （4）交易業務 建立集中交易室和集中交易制度，投資指令通過集中交易室完成；應建立交易監測系統、預警系統和交易反饋系統，完善相關的安全設施；集中交易室應對交易指令進行審核，建立公平的交易分配制度，確保各基金利益的公平；交易記錄應完善，並及時進行反饋、核對和存檔保管；同時應建立科學的投資交易績效評價體系。 （5）基金會計核算 公司根據法律法規及業務的要求建立會計制度，並根據風險控制點建立嚴密的會計系統，對于不同基金、不同客戶獨立建賬，獨立核算；公司通過複核制度、憑證制度、合理的估值方法和估值程序等會計措施真實、完整、及時地記載每一筆業務並正確進行會計核算和業務核算。同時還建立會計檔案保管制度，確保檔案真實完整。 （6）信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保證公開披露的信息真實、准確、完整。公司設立了信息披露負責人，並建立了相應的程序進行信息的收集、組織、審核和發布工作，以此加強對信息的審查核對，使所公布的信息符合法律法規的規定，同時加強對信息披露的檢查和評價，對存在的問題及時提出改進辦法。 （7）監察稽核 公司設立督察長，經董事會聘任，報中國證監會相關機構認可。根據公司監察稽核工作的需要，督察長可以列席公司相關會議，調閱公司相關檔案，就內部控制制度的執行情況獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能。督察長定期和不定期向董事會報告公司內部控制執行情況，董事會對督察長的報告進行審議。 公司設立法律合規監察部開展監察稽核工作，並保證法律合規監察部的獨立性和權威性。公司明確了法律合規監察部及內部各崗位的具體職責，嚴格制訂了專業任職條件、操作程序和組織紀律。 法律合規監察部強化內部檢查制度，通過定期或不定期檢查內部控制制度的執行情況，促使公司各項經營管理活動的規範運行。 公司董事會和管理層充分重視和支持監察稽核工作，對違反法律法規和公司內部控制制度的，追究有關部門和人員的責任。 5、基金管理人關于內部控制制度聲明書 （1）基金管理人承諾以上關于內部控制制度的披露真實、准確； （2）基金管理人承諾根據市場變化和公司業務發展不斷完善內部控制制度。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人情況 1、基本情況 名稱：平安銀行股份有限公司 住所：廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 辦公地址：廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 法定代表人：謝永林 成立日期：1987年12月22日 組織形式：股份有限公司 注冊資本：17,170,411,366元 存續期間：持續經營 基金托管資格批文及文號：中國證監會證監許可[2008]1037 號 聯系人：高希泉 聯系電話：(0755) 2219 7701 1、平安銀行基本情況 平安銀行股份有限公司是一家總部設在深圳的全國性股份制商業銀行（深圳證券交易所簡稱：平安銀行，證券代碼000001）。其前身是深圳發展銀行股份有限公司，于2012年6月吸收合並原平安銀行並于同年7月更名爲平安銀行。中國平安保險（集團）股份有限公司及其子公司合計持有平安銀行58%的股份，爲平安銀行的控股股東。截至2017年末，在職員工32502人，通過全國70家分行、1079家營業機構爲客戶提供多種金融服務。 2017年，平安銀行收入、利潤、規模保持穩健發展。實現營業收入1057.86億元（還原營改增前的營業收入同比增幅1.67%）、淨利潤231.89億元（同比增長2.61%）、資産總額32,484.74億元（較上年末增長9.99%）、吸收存款余額20,004.20億元（較上年末增長4.09%）、發放貸款和墊款總額（含貼現）17,042.30億元（較上年末增幅15.48%）。 平安銀行總行設資産托管事業部，下設市場拓展處、創新發展處、估值核算處、資金清算處、規劃發展處、IT系統支持處、督察合規處、基金服務中心8 個處室，目前部門人員爲60人。 2、主要人員情況 陳正濤,男,中共黨員，經濟學碩士、高級經濟師、高級理財規劃師、國際注冊私人銀行家，具備《中國證券業執業證書》。長期從事商業銀行工作，具有本外幣資金清算，銀行經營管理及基金托管業務的經營管理經驗。1985年7月至1993年2月在武漢金融高等專科學校任教；1993年3月至1993年7月在招商銀行武漢分行任客戶經理；1993年8月至1999年2月在招行武漢分行武昌支行任計劃信貸部經理、行長助理；1999年3月-2000年1月在招行武漢分行青山支行任行長助理；2000年2月至2001年7月在招行武漢分行公司銀行部任副總經理；2001年8月至2003年2月在招行武漢分行解放公園支行任行長；2003年3月至2005年4月在招行武漢分行機構業務部任總經理；2005年5月至2007年6月在招行武漢分行硚口支行任行長；2007年7月至2008年1月在招行武漢分行同業銀行部任總經理；自2008年2月加盟平安銀行先後任公司業務部總經理助理、産品及交易銀行部副總經理，一直負責公司銀行産品開發與管理，全面掌握銀行産品包括托管業務産品的運作、營銷和管理，尤其是對商業銀行有關的各項監管政策比較熟悉。2011年12月任平安銀行資産托管部副總經理；2013年5月起任平安銀行資産托管事業部副總裁（主持工作）；2015年3月5日起任平安銀行資産托管事業部總裁。 3、基金托管業務經營情況 2008年8月15日獲得中國證監會、銀監會核准開辦證券投資基金托管業務。 截至2018年6月末，平安銀行股份有限公司托管淨值規模合計6.04萬億，托管證券投資基金共113只，具體包括華富價值增長靈活配置混合型證券投資基金、華富量子生命力股票型證券投資基金、長信可轉債債券型證券投資基金、招商保證金快線貨幣市場基金、平安大華日增利貨幣市場基金、新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金、東吳中證可轉換債券指數分級證券投資基金、平安大華財富寶貨幣市場基金、紅塔紅土盛世普益靈活配置混合型發起式證券投資基金、新華活期添利貨幣市場證券投資基金、民生加銀優選股票型證券投資基金、新華增盈回報債券型證券投資基金、鵬華安盈寶貨幣市場基金、平安大華新鑫先鋒混合型證券投資基金、新華萬銀多元策略靈活配置混合型證券投資基金、中海進取收益靈活配置混合型證券投資基金、東吳移動互聯靈活配置混合型證券投資基金、平安大華智慧中國靈活配置混合型證券投資基金、國金通用鑫新靈活配置混合型證券投資基金（LOF）、嘉合磐石混合型證券投資基金、平安大華鑫享混合型證券投資基金、廣發聚盛靈活配置混合型證券投資基金、鵬華弘安靈活配置混合型證券投資基金、博時裕泰純債債券型證券投資基金、德邦增利貨幣市場基金、中海順鑫保本混合型證券投資基金、民生加銀新收益債券型證券投資基金、東方紅睿軒滬港深靈活配置混合型證券投資基金、浙商彙金轉型升級靈活配置混合型證券投資基金、廣發安澤回報純債債券型證券投資基金、博時裕景純債債券型證券投資基金、平安大華惠盈純債債券型證券投資基金、長城久源保本混合型證券投資基金、平安大華安盈保本混合型證券投資基金、嘉實穩盛債券型證券投資基金、長信先銳債券型證券投資基金、華潤元大現金通貨幣市場基金、平安大華鼎信定期開放債券型證券投資基金、平安大華鼎泰靈活配置混合型證券投資基金、南方榮歡定期開放混合型發起式證券投資基金、長信富平純債一年定期開放債券型證券投資基金、中海合嘉增強收益債券型證券投資基金、富蘭克林國海新活力靈活配置混合型證券投資基金、南方頤元債券型發起式證券投資基金、鵬華弘惠靈活配置混合型證券投資基金、鵬華興安定期開放靈活配置混合型證券投資基金、西部利得天添利貨幣市場基金、鵬華弘騰靈活配置混合型證券投資基金、博時安祺一年定期開放債券型證券投資基金、安信活期寶貨幣市場基金、廣發鑫源靈活配置混合型證券投資基金、平安大華惠享純債債券型證券投資基金、廣發安悅回報靈活配置混合型證券投資基金、平安大華惠融純債債券型證券投資基金、廣發滬港深新起點股票型證券投資基金、平安大華惠金定期開放債券型證券投資基金、平安大華量化成長多策略靈活配置混合型證券投資基金、博時豐達純債6個月定期開放債券型發起式證券投資基金、英大睿鑫靈活配置混合型證券投資基金、西部利得新動力靈活配置混合型證券投資基金、天弘安盈靈活配置混合型證券投資基金、平安大華惠利純債債券型證券投資基金、廣發鑫盛18個月定期開放混合型證券投資基金、長盛盛豐靈活配置混合型證券投資基金、鵬華豐盈債券型證券投資基金、平安大華惠隆純債債券型證券投資基金、平安大華金管家貨幣市場基金、平安大華鑫利定期開放靈活配置混合型證券投資基金、國聯安睿智定期開放混合型證券投資基金、華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金、廣發彙平一年定期開放債券型證券投資基金、華安新安平靈活配置混合型證券投資基金、平安大華中證滬港深高股息精選指數型證券投資基金、前海開源聚財寶貨幣市場基金、招商穩陽定期開放靈活配置混合型證券投資基金、長盛盛瑞靈活配置混合型證券投資基金、前海開源滬港深隆鑫靈活配置混合型證券投資基金、平安大華惠益純債債券型證券投資基金、金鷹添榮純債債券型證券投資基金、西部利得彙享債券型證券投資基金、鵬華豐玉債券型證券投資基金、華安睿安定期開放混合型證券投資基金、西部利得久安回報靈活配置混合型證券投資基金、廣發彙安18個月定期開放債券型證券投資基金、上投摩根歲歲金定期開放債券型證券投資基金、平安大華轉型創新靈活配置混合型證券投資基金、南方和元債券型證券投資基金、中金豐沃靈活配置混合型證券投資基金、興銀消費新趨勢靈活配置混合型證券投資基金、南方高元債券型發起式證券投資基金、易方達瑞智靈活配置混合型證券投資基金、中金豐頤靈活配置混合型證券投資基金、中金豐鴻靈活配置混合型證券投資基金、平安大華惠澤純債債券型證券投資基金、南方智造未來股票型證券投資基金、萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金、平安大華量化先鋒混合型發起式證券投資基金、平安大華滬深300指數量化增強證券投資基金、平安大華合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金、嘉合磐通債券型證券投資基金、華夏鼎旺三個月定期開放債券型發起式證券投資基金、國泰安惠收益定期開放債券型證券投資基金、博時富安純債3個月定期開放債券型發起式證券投資基金、富榮福鑫靈活配置混合型證券投資基金、富榮福錦混合型證券投資基金、前海開源豐鑫靈活配置混合型證券投資基金、平安大華中證500交易型開放式指數證券投資基金（ETF）、彙添富鑫成定期開放債券型發起式證券投資基金、平安大華合韻定期開放純債債券型發起式證券投資基金、易方達恒安定期開放債券型發起式證券投資基金、中銀證券彙享定期開放債券型發起式證券投資基金、平安大華MSCI中國A股低波動交易型開放式指數證券投資基金（ETF）、平安大華合悅定期開放債券型發起式證券投資基金。 二、基金托管人的內部風險控制制度說明 1、內部控制目標 作爲基金托管人，平安銀行股份有限公司嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規、行業監管要求，自覺形成守法經營、規範運作的經營理念和經營風格；確保基金財産的安全完整，確保有關信息的真實、准確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益；確保內部控制和風險管理體系的有效性；防範和化解經營風險，確保業務的安全、穩健運行，促進經營目標的實現。 2、內部控制組織結構 平安銀行股份有限公司設有總行獨立一級部門資産托管事業部，是全行資産托管業務的管理和運營部門，專門配備了專職內部監察稽核人員負責托管業務的內部控制和風險管理工作，具有獨立行使監督稽核工作的職權和能力。 3、內部控制制度及措施 資産托管事業部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業務操作流程，可以保證托管業務的規範操作和順利進行；取得基金從業資格的人員符合監管要求；業務管理嚴格實行複核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、存放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理，實施音像監控；業務信息由專職信息披露人負責，防止泄密；業務實現自動化操作，防止人爲事故的發生，技術系統完整、獨立。 三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序 1、監督方法 依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所托管基金的投資運作。利用行業普遍使用的“資産托管業務系統——監控子系統”，嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定，對基金管理人運作基金的投資比例、投資範圍、投資組合等情況進行監督，並定期編寫基金投資運作監督報告，報送中國證監會。在日常爲基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基金管理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監督。 2、監督流程 （1）每工作日按時通過監控子系統，對各基金投資運作比例控制指標進行例行監控，發現投資比例超標等異常情況，向基金管理人發出書面通知，與基金管理人進行情況核實，督促其糾正，並及時報告中國證監會。 （2）收到基金管理人的投資指令後，對涉及各基金的投資範圍、投資對象及交易對手等內容進行合法合規性監督。 （3）根據基金投資運作監督情況，定期編寫基金投資運作監督報告，對各基金投資運作的合法合規性、投資獨立性和風格顯著性等方面進行評價，報送中國證監會。 （4）通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求管理人進行解釋或舉證，並及時報告中國證監會。 第三部分 相關服務機構 一、基金份額銷售機構 1、直銷機構 平安大華基金管理有限公司 辦公地址：深圳市福田區益田路5033號平安金融中心34層 法定代表人：羅春風 電話：0755-22627627 傳真：0755-23990088 聯系人：鄭權 網址：www.fund.pingan.com 2、其他銷售機構 （1）平安銀行股份有限公司 注冊地址: 廣東省深圳市深南東路5047號 辦公地址：廣東省深圳市深南東路5047號 法定代表人：謝永林 聯系人：趙楊 聯系電話：0755-22166574 客服電話：95511-3 傳真：021-50979507 網址：http://bank.pingan.com/ (2) 上海天天基金銷售有限公司 注冊地址：上海市徐彙區龍田路190號2號樓2層 辦公地址：上海市徐彙區龍田路195號3C座7樓 法定代表人：其實 聯系人：潘世友 電話：021-54509998 傳真：021-64385308 客服電話：400-1818-188 網址：www.1234567.com.cn 二、注冊登記機構 平安大華基金管理有限公司 注冊地址：深圳市福田區福田街道益田路5033號平安金融中心34層 辦公地址：深圳市福田區益田路5033號平安金融中心34層 法定代表人：羅春風 電話：0755-22624581 傳真：0755-23990088 聯系人：張平 三、出具法律意見書的律師事務所 律師事務所：上海市通力律師事務所 地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓 負責人：俞衛鋒 電話：021-3135 8666 傳真：021-3135 8600 經辦律師：黎明、陳穎華 聯系人：陳穎華 四、審計基金財産的會計師事務所 會計師事務所：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥） 住所：上海市黃浦區湖濱路202號領展企業廣場2座普華永道中心11樓 辦公地址：上海市黃浦區湖濱路202號領展企業廣場2座普華永道中心11樓 法定代表人：李丹 聯系電話：（021）2323 8888 傳真電話：（021）2323 8800 經辦注冊會計師：曹翠麗、陳怡 聯系人：陳怡 第四部分 基金的名稱 平安大華惠澤純債債券型證券投資基金 第五部分 基金的類型 債券型證券投資基金 第六部分 基金的運作方式 契約性開放式 第七部分 基金的投資 一、投資目標 在謹慎控制組合淨值波動率的前提下，本基金追求基金産品的長期、持續增值，並力爭獲得超越業績比較基准的投資回報。 二、投資範圍 本基金的投資範圍主要爲具有良好流動性的金融工具，包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資産支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款以及定期存款等）、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金不投資于股票、權證等權益類資産，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例爲：本基金對債券的投資比例不低于基金資産的80%；本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資産淨值的5%，前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。 三、投資策略 本基金通過對宏觀經濟周期、行業前景預測和發債主體公司研究的綜合運用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略，在嚴格控制流動性風險、利率風險以及信用風險的基礎上，深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種，構建及調整固定收益投資組合。 本基金將靈活應用組合久期配置策略、類屬資産配置策略、個券選擇策略、息差策略、現金頭寸管理策略等，在合理管理並控制組合風險的前提下，獲得債券市場的整體回報率及超額收益。 1、資産配置策略 本基金在資産配置層面主要通過對宏觀經濟變量（包括GDP 增長率、CPI 走勢、M2 的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等）、債券市場整體收益率曲線變化、申購贖回現金流情況等因素的綜合分析和判斷。在此基礎上，確定資産在非信用類固定收益類證券（現金、國家債券、中央銀行票據等）和信用類固定收益類證券之間的配置比例，整體組合的久期範圍以及杠杆率水平。 同時，本基金將根據市場收益率曲線的定位情況和個券的市場收益率情況，綜合判斷個券的投資價值，選擇風險收益特征最匹配的品種，構建具體的個券組合，以期增強基金資産的獲利能力。 2、債券投資策略 （1）組合久期配置策略 通過預測收益率曲線的形狀和變化趨勢，對各類型債券進行久期配置；當收益率曲線走勢難以判斷時，參考基准指數的樣本券久期構建組合久期，確保組合收益超過基准收益。根據操作，具體包括跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 在目標久期的執行過程中，將特別注意對信用風險、流動性風險及類屬資産配置的管理，以使得組合的各種風險在控制範圍之內。 （2）類屬資産配置策略 根據不同債券資産類品種收益與風險的估計和判斷，通過分析各類屬資産的相對收益和風險因素，確定不同債券種類的配置比例。主要決策依據包括未來的宏觀經濟和利率環境研究和預測，利差變動情況、市場容量、信用等級情況和流動性情況等。通過情景分析的方法，判斷各個債券類屬的預期持有期回報，在不同債券品種之間進行配置。 在類屬資産配置層面上，本基金根據市場和類屬資産的信用水平，在判斷各類屬的利率期限結構與國債利率期限結構應具有的合理利差水平基礎上，將市場細分爲交易所國債、交易所企業債、銀行間國債、銀行間金融債等子市場。結合各類屬資産的市場容量、信用等級和流動性特點，在目標久期管理的基礎上，運用修正的均值-方差等模型，定期對投資組合類屬資産進行最優化配置和調整，確定類屬資産的最優權重。 同時，本基金針對債券市場所涉及行業在同樣宏觀周期背景下不同行業的景氣度的情況，通過分散化投資和行業預判進行，具體表現爲：1）分散化投資：發行人涉及衆多行業，本組合將保持在各行業配置比例上的分散化結構，避免過度集中配置在産業鏈高度相關的上中下遊行業。2）行業投資：本組合將依據對下一階段各行業景氣度特征的研判，確定在下一階段在各行業的配置比例，賣出景氣度降低行業的債券，提前布局景氣度提升行業的債券。 （3）息差策略 本基金將通過正回購，融資買入收益率高于回購成本的債券，適當運用杠杆息差方式來獲取主動管理回報，選取具有較好流動性的債券作爲杠杆買入品種，靈活控制杠杆組合倉位，降低組合波動率。 （4）個券選擇策略 在個券選擇過程中，本基金將根據市場收益率曲線的定位情況和個券的市場收益率情況，綜合判斷個券的投資價值，選擇風險收益特征最匹配的品種，構建具體的個券組合。 1）信用債投資策略 在信用債的選擇方面，本基金將通過對行業經濟周期、發行主體內外部評級和市場利差分析等判斷，並結合稅收差異和信用風險溢價綜合判斷個券的投資價值，加強對企業債、公司債等品種的投資，通過對信用利差的分析和管理，獲取超額收益。 本基金還將利用目前的交易所和銀行間兩個投資市場的利差不同，密切關注兩個市場之間的利差波動情況，積極尋找跨市場中現券和回購操作的套利機會。 2）資産支持證券投資策略 深入分析資産支持證券的市場利率、發行條款、支持資産的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素，估計資産違約風險和提前償付風險，並根據資産證券化的收益結構安排，模擬資産支持證券的本金償還和利息收益的現金流過程，輔助采用蒙特卡羅方法等數量化定價模型，評估其內在價值，並結合資産支持證券類資産的市場特點，進行此類品種的投資。 3）中小企業私募債券投資策略 針對中小企業私募債券，本基金以持有到期，獲得本金和票息收入爲主要投資策略，同時，密切關注債券的信用風險變化，力爭在控制風險的前提下，獲得較高收益。本基金投資中小企業私募債，基金管理人將根據審慎原則，制定嚴格的投資決策流程、風險控制制度和信用風險、流動性風險處置預案，並經董事會批准，以防範信用風險、流動性風險等各種風險。 3、現金頭寸管理 由于法律法規限制和開放式基金正常運作的需要，基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資産淨值的5%。其主要用途包括：支付潛在贖回金額、計提管理費和托管費等各類費用的需求、支付交易費用等行爲。爲有效控制現金留存的影響，基金管理人將采用積極的現金頭寸管理手段。具體采用手段包括： （1）合理控制現金頭寸：根據對申購、贖回、轉換等業務和相關費用提留的預判，結合標的指數走勢和成份股流動性進行合理的現金留存，最大限度降低現金的持有比例； （2）提升現金頭寸收益：在法律法規或市場條件允許的前提下，通過現金權益化的方式降低現金拖累的影響。 四、投資限制 1、組合限制 基金的投資組合應遵循以下限制： （1）本基金對債券的投資比例不低于基金資産的80%； （2）本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資産淨值的5%，前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等； （3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資産淨值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的10%； （5）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資産淨值的40%；在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限爲1年，債券回購到期後不展期； （6）本基金投資于同一原始權益人的各類資産支持證券的比例，不得超過基金資産淨值的10%； （7）本基金持有的全部資産支持證券，其市值不得超過基金資産淨值的20%； （8）本基金持有的同一（指同一信用級別）資産支持證券的比例，不得超過該資産支持證券規模的10%； （9）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資産支持證券，不得超過其各類資産支持證券合計規模的10%； （10）本基金應投資于信用級別評級爲BBB以上（含BBB）的資産支持證券。基金持有資産支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標准，應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出； （11）本基金投資于中小企業私募債券比例合計不高于基金資産的10%； （12）基金資産總值不得超過基金資産淨值的140%； （13）本基金與私募類證券資管産品及中國證監會認定的其他主體爲交易對手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致； （14）本基金主動投資于流動性受限資産的市值合計不得超過本基金資産淨值的15%。因證券市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資産的投資； （15）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。 除上述第（2）、（10）、（13）、（14）項外，因證券市場波動、證券發行人合並、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但法律法規或中國證監會規定的特殊情形除外。 基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。 法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按調整後的規定執行，但須提前公告，不需要經基金份額持有人大會審議。 2、禁止行爲 爲維護基金份額持有人的合法權益，基金財産不得用于下列投資或者活動： （1）承銷證券； （2）違反規定向他人貸款或者提供擔保； （3）從事承擔無限責任的投資； （4）向其基金管理人、基金托管人出資； （5）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外； （6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動； （7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。 基金管理人運用基金財産買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先的原則，防範利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。 法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按變更後的規定執行。 五、業績比較基准 本基金的業績比較基准爲：中債綜合指數（總財富）收益率×90%+1年期定期存款利率（稅後）×10% 本基金選擇上述業績比較基准的原因爲本基金是通過債券資産的配置和個券的選擇來增強債券投資的收益。中債綜合指數（總財富）由中央國債登記結算有限責任公司編制，該指數旨在綜合反映債券全市場整體價格和投資回報情況。指數涵蓋了銀行間市場和交易所市場，具有廣泛的市場代表性，適合作爲市場債券投資收益的衡量標准；由于本基金投資于債券的比例不低于基金資産的80%，持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資産淨值的5%，采用90%作爲業績比較基准中債券投資所代表的權重，10%作爲現金資産所對應的權重可以較好的反映本基金的風險收益特征。 若未來法律法規發生變化，或者有更權威的、更能爲市場普遍接受的業績比較基准推出，或者市場發生變化導致本業績比較基准不再適用或本業績比較基准停止發布，本基金管理人可以依據維護投資者合法權益的原則，在與基金托管人協商一致並報中國證監會備案後，適當調整業績比較基准並及時公告，而無需召開基金份額持有人大會。 六、風險收益特征 本基金爲債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。 七、基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法 1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份額持有人的利益； 2、有利于基金財産的安全與增值； 3、不通過關聯交易爲自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何不當利益。 八、基金投資組合報告 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人平安銀行股份有限公司根據本基金合同規定，複核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 本投資組合報告所載數據截至2018年6月30日，本財務數據未經審計。 1.1 報告期末基金資産組合情況 1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合 1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合 本基金本報告期末未持有股票 。 1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合 本基金本報告期末未持有港股通股票。 1.3 報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前十名股票投資明細 本基金本報告期末未持有股票 。 1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 1.5 報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前五名債券投資明細 1.6 報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前十名資産支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資産支持證券。 1.7 報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 本基金本報告期末未持有貴金屬投資。 1.8 報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 1.9.1 本期國債期貨投資政策 本基金本報告期末無國債期貨投資。 1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細 本基金本報告期末未持有國債期貨投資。 1.9.3 本期國債期貨投資評價 本基金本報告期末無國債期貨投資。 1.10 投資組合報告附注 1.10.1 報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。 1.10.2 本基金本報告期末未持有股票。 1.10.3 其他資産構成 1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有可轉換債券。 1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報告期末未持有股票。 1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分項之和與合計可能有尾差。 第八部分 基金的業績 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財産，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 一、自基金合同生效以來（2017年7月14日）至2018年6月30日基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基准收益率的比較： 業績比較基准：中債綜合指數(總財富)收益率*90%+1年期定期存款利率(稅後)*10% 二、自基金合同生效以來基金份額累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基准收益率變動的比較 1、本基金基金合同于2017年7月14日正式生效，截至報告期末已滿一年； 2、按照本基金的基金合同規定，基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的約定，截至報告期末本基金已完成建倉，建倉期結束時各項資産配置比例符合合同約定。 第九部分 基金費用與稅收 一、基金費用的種類 1、基金管理人的管理費； 2、基金托管人的托管費； 3、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用； 4、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費； 5、基金份額持有人大會費用； 6、基金的證券交易費用； 7、基金的銀行彙劃費用； 8、基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用； 9、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財産中列支的其他費用。 二、基金費用計提方法、計提標准和支付方式 1、基金管理人的管理費 本基金的管理費按前一日基金資産淨值的0.30%年費率計提。管理費的計算方法如下： H=E× 0.30%÷當年天數 H爲每日應計提的基金管理費 E爲前一日的基金資産淨值 基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令，經基金托管人複核後于次月前5個工作日內從基金財産中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。 2、基金托管人的托管費 本基金的托管費按前一日基金資産淨值的0.1% 的年費率計提。托管費的計算方法如下： H=E×0.1%÷當年天數 H爲每日應計提的基金托管費 E爲前一日的基金資産淨值 基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，經基金托管人複核後于次月前5個工作日內從基金財産中一次性支取。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。 上述“一、基金費用的種類”中第3-9項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財産中支付。 3、證券賬戶開戶費用：證券賬戶開戶費經基金管理人與基金托管人核對無誤後，自産品成立一個月內由基金托管人從基金財産中劃付，如基金財産余額不足支付該開戶費用，由基金管理人于産品成立一個月後的5個工作日內進行墊付，基金托管人不承擔墊付開戶費用義務。 三、不列入基金費用的項目 下列費用不列入基金費用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財産的損失； 2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用； 3、《基金合同》生效前的相關費用； 4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。 四、基金稅收 本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。 基金財産投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。 第十部分 其他應披露事項 （一）本基金管理人、基金托管人目前無重大訴訟事項。 （二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高級管理人員沒有受到任何處罰。 （三）2018年1月14日至2018年7月13日發布的公告： 1、2018年1月19日，平安大華惠澤純債債券型證券投資基金2017年第4季度報告； 2、2018年2月27日，平安大華惠澤純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2018年第1期）以及摘要； 3、2018年3月24日，關于平安大華惠澤純債債券型證券投資基金修改基金合同的公告； 4、2018年3月26日，平安大華基金管理有限公司關于調整旗下部分開放式基金贖回費的公告； 5、2018年3月29日，平安大華惠澤純債債券型證券投資基金2017年年度報告以及摘要； 6、2018年4月20日，平安大華惠澤純債債券型證券投資基金2018年1季度報告； （四）《招募說明書》與本次更新的招募說明書內容若有不一致之處，以本次更新的招募說明書爲准。 第十一部分 對招募說明書更新部分的說明 依據《中華人民共和國證券投資基金法》等相關法律法規的規定，對2018年2月27日公布的《平安大華惠澤純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 2018年第1期》進行了更新，主要更新的內容如下： 1、根據最新資料，更新了“重要提示”部分。 2、根據最新資料，更新了“第一部分、緒言”部分。 3、根據最新資料，更新了“第二部分、釋義”部分。 4、根據最新資料，更新了“第三部分、基金管理人”。 5、根據最新資料，更新了“第四部分、基金托管人”。 6、根據最新資料，更新了“第五部分、相關服務機構”。 7、根據最新資料，更新了“第八部分、基金份額的申購與贖回”。 8、根據最新資料，更新了“第九部分、基金的投資”。 9、根據最新資料，更新了“第十部分、基金的業績”。 10、根據最新資料，更新了“第十二部分、基金資産的估值”。 11、根據最新資料，更新了“第十六部分、基金的信息披露”。 12、根據最新資料，更新了“第十七部分、風險揭示”。 13、根據最新資料，更新了“第十九部分、基金合同的內容摘要”。 14、根據最新資料，更新了“第二十部分、托管協議的內容摘要”。 15、根據最新資料，更新了“第二十一部分、對基金份額持有人的服務”。 16、根據最新資料，更新了“第二十二部分、其他應披露的事項”。 17、根據最新情況，更新了“第二十三部分、對招募說明書更新部分的說明。” 平安大華基金管理有限公司 2018年8月10日 |