| 中融中證煤炭指數分級證券投資基金更新招募說明書摘要 |
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（2018年第1號） 基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：海通證券股份有限公司 重要提示 中融中證煤炭指數分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）根據2015年5月5日中國證券監督管理委員會《關于准予中融中證煤炭指數分級證券投資基金注冊的批複》（證監許可〔2015〕814號）的注冊進行募集。本基金基金合同于2015年6月25日生效，自該日起本基金管理人正式開始管理本基金。 本招募說明書是對原《中融中證煤炭指數分級證券投資基金招募說明書》的定期更新，原招募說明書與本招募說明書不一致的，以本招募說明書爲准。基金管理人保證本招募說明書的內容真實、准確、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有關法律法規規定募集，並經中國證監會核准。中國證監會對本基金募集的核准，並不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。 本基金投資于證券市場，基金份額淨值會因爲證券市場波動等因素産生波動，投資者根據所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。投資人在投資本基金前，需充分了解本基金的産品特性，並承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格産生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由于基金投資人連續大量贖回基金産生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中産生的基金管理風險，本基金的指數投資風險、杠杆機制風險、折/溢價交易風險、份額轉換風險及基金份額折算等業務辦理過程中的特定風險等。投資有風險，投資人在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的招募說明書及基金合同等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。 基金管理人建議投資人根據自身的風險收益偏好，選擇適合自己的基金産品，並且中長期持有。 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財産，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。 基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。 本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫，並經中國證監會核准。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成爲基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行爲本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。 本招募說明書已經本基金托管人複核。本招募說明書所載內容截止日爲2018年6月24日，有關財務數據和淨值表現數據截止日爲2018年3月31日（未經審計）。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概況 ■ 二、主要人員情況 1．基金管理人董事、監事、總經理、高級管理人員基本情況 （1）基金管理人董事 王瑤女士，董事長，法學碩士。1998年7月至2013年1月在中國證監會工作期間，先後在培訓中心、機構監管部、人事教育部等部門工作。2013年5月加入中融基金管理有限公司，先後擔任公司督察長、總經理，自2015年2月起至今任公司董事長。 楊凱先生，總經理，工商管理碩士。曾任湖南工程學院教師、振遠科技股份有限公司産品部營銷經理、寶盈基金管理有限公司市場開發部執行總監、特定客戶資産管理部總監、研究部總監、公司副總經理。2016年9月加入中融基金管理有限公司，自2016年10月起至今任公司總經理。 劉洋先生，董事，畢業于英國曼徹斯特大學，工商管理博士。曾任職于中國工商銀行黑龍江省分行國際業務部、中植高科技投資有限公司、上海中植金智科技投資有限公司、中植企業集團有限公司。現任中融國際信托有限公司董事長。 李骥先生，獨立董事，1989年畢業于北京大學法律系，獲學士學位。曾任職西安飛機工業公司法律顧問、中國管理科學研究院投資與市場研究所辦公室主任、銀川經濟技術開發區投資控股有限公司總裁。現任中農科創投資股份有限公司董事長、中農科創資産管理有限公司董事長。 姜國華先生，獨立董事，2002年畢業于美國加利福尼亞大學，獲博士學位，並擁有香港科技大學碩士學位以及北京大學學士學位。任職于北京大學光華管理學院，同時擔任北京大學研究生院副院長。 董志勇先生，獨立董事，2004年畢業于新加坡南洋理工大學，獲經濟學博士學位，並擁有英國劍橋大學經濟學碩士學位以及中國人民大學學士學位。現任北京大學經濟學院黨委書記兼副院長，經濟學院教授。 （2）基金管理人監事 裴芸女士，監事，法學學士。曾任職于北京市君泰律師事務所、甘肅太平洋律師事務所。2013年5月加入中融基金管理有限公司。 （3）基金管理人高級管理人員 楊凱先生，總經理，工商管理碩士。曾任湖南工程學院教師、振遠科技股份有限公司産品部營銷經理、寶盈基金管理有限公司市場開發部執行總監、特定客戶資産管理部總監、研究部總監、公司副總經理。2016年9月加入中融基金管理有限公司，自2016年10月起至今任公司總經理。 向祖榮先生，督察長，法學博士。曾任職于北京建工集團總公司、中國證券監督管理委員會、中國上市公司協會。2014年8月加入中融基金管理有限公司，自2014年10月起至今任公司督察長。 曹健先生，副總經理，工商管理碩士，注冊稅務師。曾任黑龍江省國際信托投資公司證券部財務負責人、天元證券公司財務負責人、江海證券有限公司財務負責人。2013年5月加入中融基金管理有限公司，曾任公司首席財務官，自2014年12月起至今任公司副總經理。 代寶香女士，副總經理，畢業于哈爾濱商業大學工業會計專業。曾任哈鐵分局五營車務段主管會計、中植集團駐哈辦會計、哈爾濱盟科置業發展有限公司財務經理和主管會計、中融國際信托財務管理部總經理兼固有業務部總經理。2016年3月加入中融基金管理有限公司，自2016年6月起至今任公司副總經理。 易海波先生，副總經理，企業管理碩士。曾任招商證券股份有限公司研究發展中心金融工程研究員、理財投資部量化投資經理、量化投資部總經理。2016年11月加入中融基金管理有限公司，自2017年11月起至今任公司副總經理。 王啓道先生，副總經理，管理學學士。曾任中國民族證券有限責任公司人力資源部培訓師、中國人民人壽保險股份有限公司投資部、投資三處經理助理。2016年4月加入中融基金管理有限公司，自2018年3月起至今任公司副總經理。 2．本基金基金經理 趙菲先生，中國國籍，畢業于北京師範大學概率論與數理統計專業，碩士研究生學曆，具有基金從業資格，證券從業年限9年。2008年8月至2011年5月曾任國泰君安證券股份有限公司證券及衍生品投資總部投資經理、2011年5月至2012年11月曾任嘉實基金管理有限公司結構産品投資部專戶投資經理。2012年11月加入中融基金管理有限公司，任量化投資部總監及基金經理。現任本基金（2015年6月起至今）、中融中證一帶一路主題指數分級證券投資基金（2015年5月起至今）、中融中證銀行指數分級證券投資基金（2015年6月起至今）、中融國證鋼鐵行業指數分級證券投資基金（2015年6月起至今）、中融中證白酒指數分級證券投資基金（2015年9月起至2016年5月）、中融量化多因子混合型發起式證券投資基金（2016年12月起至今）、中融量化小盤股票型發起式證券投資基金（2017年5月起至今）的基金經理。 3．投資決策委員會成員 投資決策委員會的成員包括：主席總經理楊凱先生；常設委員研究部黃震先生和風險管理部李曉偉先生；一般委員副總經理易海波先生、權益投資部孔學兵先生、量化投資部趙菲先生、策略投資部田剛先生、國際業務部付世偉先生、權益投資部吳剛先生、固收投資部羅傑先生。 上述人員之間均不存在近親屬關系。 第二部分 基金托管人 一、基本情況 名稱：海通證券股份有限公司（簡稱：海通證券） 住所：上海市廣東路689號 辦公地址：上海市廣東路689號海通證券大廈 郵政編碼：200001 法定代表人：周傑 成立時間：1988年8月15日 批准設立機關和批准設立文號：中國人民銀行銀複〔1988〕383號 經營範圍：證券經紀；證券自營；證券承銷與保薦；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；直接投資業務；證券投資基金代銷；爲期貨公司提供中間介紹業務；融資融券業務；代銷金融産品；中國證監會批准的其他業務。公司可以對外投資設立子公司從事金融産品等投資業務。[企業經營涉及行政許可的，憑許可證件經營] 組織形式：股份有限公司 注冊資本：95.8472億元人民幣 存續期間：持續經營 二、基金托管部門及主要人員情況 海通證券基金托管部具有符合中國證監會規定的與托管基金相適應的業務人員。目前基金托管部從業人員爲41人，全員具有基金從業資格，學曆均在本科以上，碩士以上學曆占42.86%，並具有多年金融從業經曆。其中，核算、監督等核心業務崗位人員具備2年以上托管業務從業經驗。 三、證券投資基金托管情況 海通證券于2013年12月取得中國證監會核准證券投資基金托管資格，是國內第一家取得證券投資基金托管資格的證券公司，海通證券始終遵循“務實、開拓、穩健、卓越”的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行基金托管人的各項職責，切實維護資産持有人的合法權益，爲資産委托人提供高質量的托管服務。 四、托管業務的內部控制制度 1．內部控制目標 嚴格遵守國家有關法律、法規、監管規則和公司內部規章制度，防範和化解基金托管業務經營風險，確保托管資産的完整和安全，切實保護基金份額持有人權益，確保托管資産的運作及相關信息披露符合國家法律、法規、監管規則及相關合同、協議的規定，查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患，保證托管業務安全、有效、穩健運行。 2．內部控制原則 （1）全面性原則。內部控制應當滲透到基金托管業務的決策、執行、監督的全過程和各個操作環節，覆蓋所有的部門和崗位，並由全體人員參與，任何決策或操作均應當有案可查； （2）重要性原則。基金托管業務的內部控制應當在全面控制的基礎上，關注基金托管業務運作的重要業務事項和高風險領域； （3）制衡性原則。崗位設置應權責分明、相對獨立、相互制衡，通過切實可行的措施來消除內部控制的盲點。 （4）適應性原則。內部控制體系應同基金托管業務規模、業務範圍、競爭狀況和風險水平及業務其他環境相適應，內部控制制度的制訂應當具有前瞻性，並應當根據國家政策、法律及經營管理的需要，適時進行相應修改和完善；內部控制應當具有高度的權威性，任何人不得擁有超出內部控制約束的權力，內部控制存在的問題應當得到及時反饋和糾正； （5）審慎性原則。內控與風險管理必須以防範風險、審慎經營、保證托管資産的安全與完整爲出發點；托管業務經營管理必須按照“內控優先”的原則，在新增業務時，先做好相關制度建設； （6）責任追究原則。各業務環節都應有明確的責任人，並按規定對違反制度的直接責任人以及對負有領導責任的負責人進行問責。 3．內部控制制度及措施 根據《基金法》、《證券投資基金托管業務管理辦法》第92號令、《非銀行金融機構開展證券投資基金托管業務暫行規定》等法律法規，基金托管人制定了一整套嚴密、高效的證券投資基金托管管理規章制度，確保基金托管業務運行的規範、安全、高效，包括《海通證券證券投資基金托管業務管理辦法》、《海通證券證券投資基金托管業務內部控制管理辦法》、《海通證券證券投資基金托管業務信息披露管理辦法》、《海通證券證券投資基金托管業務保密管理規定》、《海通證券證券投資基金托管業務印章及加密設備管理規定》、《海通證券基金托管業務從業人員行爲規範》、《海通證券證券投資基金托管業務檔案管理規定》等，並根據市場變化和基金業務的發展不斷加以完善。做到業務分工合理，技術系統完整獨立，業務管理制度化，核心作業區實行封閉管理，有關信息披露由專人負責。 基金托管人通過基金托管業務各環節風險的事前揭示、事中控制和事後稽核的動態管理過程來實施內部風險控制，爲了保障內控管理的有效執行，聘請立信會計師事務所（特殊普通合夥）對基金托管業務運行進行內部控制評審。 五、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序 根據《基金法》、《運作辦法》的相關規定，基金托管人發現基金管理人的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人，並及時向中國證監會報告。基金托管人如發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的,應當立即通知基金管理人，並及時向中國證監會報告。 第三部分 相關服務機構 一、基金份額發售機構 1.場外銷售及機構 （1）直銷機構 1）名稱：中融基金管理有限公司直銷中心 住所：深圳市福田區蓮花街道益田路6009號新世界中心29層 通訊地址：北京市朝陽區東風南路3號院中融信托北京園區C座4層 法定代表人：王瑤 郵政編碼：100016 電話：010-56517003、010-56517002 傳真：010-64345889、010-84568832 聯系人：趙琦、鞏京博 網址：www.zrfunds.com.cn 2）中融基金直銷電子交易平台 本公司直銷電子交易方式包括網上交易、移動客戶端交易等。投資者可以通過本公司網上交易系統或移動客戶端辦理業務，具體業務辦理情況及業務規則請登錄本公司網站查詢。 網址：https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/ （2）其他銷售機構 1)海通證券股份有限公司 住所：上海市廣東路689號 辦公地址：上海市廣東路689號海通證券大廈 法定代表人：周傑 電話：021-23219275 聯系人：李笑鳴 客服電話：95553、4008888001 2)中國農業銀行股份有限公司 住所：北京市東城區建國門內大街69號 法定代表人：周慕冰 客服電話：95599 3)北京銀行股份有限公司 住所：北京市西城區金融大街甲17號首層 辦公地址：北京市西城區金融大街丙17號首層 法定代表人：張東甯 客服電話：95526 4)甯波銀行股份有限公司 住所：浙江省甯波市鄞州區甯東路345號 辦公地址：浙江省甯波市鄞州區甯南南路700號 法定代表人：陸華裕 客服電話：95574 5)中天證券股份有限公司 住所：遼甯省沈陽市和平區光榮街23甲 辦公地址：遼甯省沈陽市和平區光榮街23甲 法定代表人：馬功勳 電話：024-23280810 聯系人：王力華 客服電話：（024）95346 6)五礦證券有限公司 住所：深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心辦公樓47層01單元 辦公地址：深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心辦公樓47層01單元 法定代表人：趙立功 電話：0755-23902400 聯系人：賴君偉 客服電話：40018-40028 7)中泰證券股份有限公司 住所：濟南市市中區經七路86號 辦公地址：上海市花園石橋路66號東亞銀行金融大廈18層 法定代表人：李玮 電話：021-20315290 聯系人：許曼華 客服電話：95538 8)東北證券股份有限公司 住所：長春市生態大街6666號 辦公地址：長春市生態大街6666號 法定代表人：李福春 電話：0431-85096517 聯系人：安岩岩 客服電話：95360 9)中信證券股份有限公司 住所：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座 辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈 法定代表人：張佑君 電話：010-60838888 聯系人：顧淩 客服電話：95548 10)中信證券（山東）有限責任公司 住所：青島市崂山區深圳路222號1號樓2001 辦公地址：青島市崂山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層 法定代表人：姜曉林 電話：0532-85022326 聯系人：吳忠超 客服電話：95548 11)中信建投證券股份有限公司 住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓 辦公地址：北京市東城區朝內大街188號 法定代表人：王常青 電話：010-85156398 聯系人：許夢園 客服電話：95587/4008-888-108 12)中國銀河證券股份有限公司 住所：北京市西城區金融大街35號2-6層 辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座 法定代表人：陳共炎 電話：010-83574507 聯系人：辛國政 客服電話：4008-888-888或95551 13)國泰君安證券股份有限公司 住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號 辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓 法定代表人：楊德紅 電話：021-38676666 聯系人：芮敏祺 客服電話：95521 14)太平洋證券股份有限公司 住所：雲南省昆明市北京路926號同德廣場寫字樓31樓 辦公地址：北京市西城區北展北街9號華遠企業號D座3單元 法定代表人：李長偉 電話：010-88321967 聯系人：王婧 客服電話：400-6650-999 15)國金證券股份有限公司 住所：四川省成都市青羊區東城根上街95號 辦公地址：四川省成都市青羊區東城根上街95號 法定代表人：冉雲 電話：028-86690057、028-86690058 聯系人：劉婧漪、賈鵬 客服電話：95310 16)華西證券股份有限公司 住所：成都市高新區天府二街198號 辦公地址：成都市高新區天府二街198號華西證券大廈 法定代表人：楊炯洋 電話：028-86135991 聯系人：周志茹 客服電話：95584/4008-888-818 17)中國民族證券有限責任公司 住所：北京市朝陽區北四環中路27號院5號樓 辦公地址：北京市朝陽區北四環中路盤古大觀A座40層-43層 法定代表人：何亞剛 客服電話：40088-95618 18)西南證券股份有限公司 住所：重慶市江北區橋北苑8號 辦公地址：重慶市江北區橋北苑8號西南證券大廈 法定代表人：吳堅 電話：023-63786633 聯系人：張煜 客服電話：95355、4008096096 19)申萬宏源證券有限公司 住所：上海市徐彙區長樂路989號45層 辦公地址：上海市徐彙區長樂路989號45層 法定代表人：李梅 電話：021-33389888 聯系人：錢達琛 客服電話：021-33389888 20)華融證券股份有限公司 住所：北京市西城區金融大街8號 辦公地址：北京市朝陽區朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈 法定代表人：祝獻忠 電話：010-85556048 聯系人：孫燕波 客服電話：95390/400-898-9999 21)平安證券股份有限公司 住所：深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層 辦公地址：深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層 法定代表人：劉世安 電話：021-38637436 聯系人：周一涵 客服電話：4000-188-288 22)興業證券股份有限公司 住所：福州市湖東路268號 辦公地址：上海市浦東新區長柳路36號 法定代表人：楊華輝 電話：021-38565547 聯系人：喬琳雪 客服電話：95562 23)信達證券股份有限公司 住所：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓 辦公地址：北京市西城區宣武門西大街甲127號大成大廈6層 法定代表人：張志剛 電話：010-83252182 聯系人：唐靜 客服電話：95321 24)華泰證券股份有限公司 住所：南京市江東中路228號 辦公地址：南京市建邺區江東中路228號華泰證券廣場 法定代表人：周易 電話：0755-82492193 聯系人：龐曉芸 客服電話：95597 25)長江證券股份有限公司 住所：湖北省武漢市新華路特8號 辦公地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈 法定代表人：尤習貴 電話：027-65799999 聯系人：奚博宇 客服電話：95579 26)東海證券股份有限公司 住所：江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層 辦公地址：上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈 法定代表人：趙俊 電話：021-20333333 聯系人：王一彥 客服電話：95531、400-8888-588 27)中國國際金融股份有限公司 住所：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層 辦公地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層 電話：010-65051166-1753 聯系人：任敏 客服電話：010- 65051166 28)宏信證券有限責任公司 住所：四川省成都市錦江區人民南路二段十八號川信大廈10樓 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聯系人：王清臣 客服電話：4007-903-688 78)乾道盈泰基金銷售（北京）有限公司 住所：北京市西城區德勝門外大街13號院1號樓1302 辦公地址：北京市西城區德勝門外大街合生財富廣場1302室 法定代表人：王興吉 電話：18500501595 聯系人：宋子琪 客服電話：400-088-8080 79)北京蛋卷基金銷售有限公司 住所：北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507 辦公地址：北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507 法定代表人：鍾斐斐 電話：010-61840688 聯系人：戚曉強 客服電話：4000-618-518 80)武漢市伯嘉基金銷售有限公司 住所：湖北省武漢市江漢區武漢中央商務區泛海國際SOHO城（一期）第7棟23層1號、4號 辦公地址：湖北省武漢市江漢區武漢中央商務區泛海國際SOHO城（一期）第7棟23層1號、4號 法定代表人：陶捷 客服電話：4000-027-9899 81)天津國美基金銷售有限公司 住所：天津經濟技術開發區第一大街79號MSDC1-28層2801 辦公地址：北京市朝陽區霄雲路26號鵬潤大廈B座9層 法定代表人：丁東華 電話：010-59287105 聯系人：許豔 客服電話：400-111-0889 82)北京格上富信基金銷售有限公司 住所：北京市朝陽區東三環北路19號樓701內09室 辦公地址：北京市朝陽區東三環北路19號樓701內09室 法定代表人：李悅章 電話：010-85594745 聯系人：張林 客服電話：400-066-8586 83)上海華夏財富投資管理有限公司 住所：上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室 辦公地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座16層 法定代表人：毛淮平 客服電話：400-817-5666 84)中民財富基金銷售（上海）有限公司 住所：上海市黃浦區中山南路100號7層05單元 辦公地址：上海市浦東新區民生路1199弄證大五道口廣場1號樓27層 法定代表人：弭洪軍 客服電話：400-876-5716 85)深圳信誠基金銷售有限公司 住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 辦公地址：深圳市福田區時代財富大廈第49A單元 法定代表人：周文 客服電話：0755-23946579 86)廈門市鑫鼎盛控股有限公司 住所：廈門市思明區鹭江道2號廈門第一廣場西座1501-1504室 法定代表人：陳洪生 客服電話：400-918-0808 87)中證金牛（北京）投資咨詢有限公司 住所：北京市豐台區東管頭1號2號樓2-45室 辦公地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心A座5層 法定代表人：錢昊旻 電話：010-59336593 聯系人：徐英 客服電話：4008-909-998 88)濟安財富（北京）基金銷售有限公司 住所：北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307 辦公地址：北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307 法定代表人：楊健 電話：010-65309516 聯系人：李海燕 客服電話：400-673-7010 89)中信期貨有限公司 住所：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層 辦公地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層 法定代表人：張皓 電話：13718246886/010-60834022 聯系人：劉宏瑩 客服電話：400-9908-826 90)東海期貨有限責任公司 住所：江蘇省常州市延陵西路23、25、27、29號 辦公地址：上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈8樓 法定代表人：陳太康 電話：021-68757102 聯系人：李天雨 客服電話：95531/4008888588 2．場內銷售機構 本基金辦理場內認購、申購和贖回業務的銷售機構爲具有基金銷售業務資格、並經深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的深圳證券交易所會員。具體會員單位名單可在深圳證券交易所網站查詢。 基金管理人可根據有關法律法規的要求選擇其他機構銷售本基金，並及時公告。 二、注冊登記機構 名稱：中國證券登記結算有限責任公司 住所：北京市西城區太平橋大街17號 法定代表人：周明 辦公地址：北京西城區金融大街27號投資廣場23層 聯系電話：010-58598839 傳真：010-58598907 聯系人：朱立元 三、出具法律意見書的律師事務所 名稱：上海市通力律師事務所 住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓 辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓 負責人：俞衛鋒 聯系電話：021-31358666 傳真：021-31358600 聯系人：安冬 經辦律師：安冬、孫睿 四、審計基金財産的會計師事務所 名稱：上會會計師事務所 住所：上海市靜安區威海路755號文新報業大廈25樓 辦公地址：上海市靜安區威海路755號文新報業大廈25樓 執行事務合夥人：張曉榮（首席合夥人） 電話：021-52920000 傳真：021-52921369 經辦注冊會計師：張健、江嘉炜 聯系人：楊偉平 第四部分 基金的名稱 中融中證煤炭指數分級證券投資基金 第五部分 基金類型、運作方式與存續期間 1．基金類型：股票型。 2．基金的運作方式：上市契約型開放式。 3．基金存續期間：不定期。 第六部分 基金的投資目標 本基金采用指數化投資策略，通過嚴謹的數量化管理和嚴格的投資程序，力爭將基金的淨值增長率與業績比較基准之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內，實現對中證煤炭指數的有效跟蹤。 第七部分 基金的投資範圍 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括中證煤炭指數的成份股、備選成份股、其他股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行的股票）、固定收益資産（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券（含超短期融資券）、資産支持證券、債券回購、銀行存款等）、衍生工具（股指期貨、權證等）及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。 本基金投資于股票的資産不低于基金資産的85%，投資于標的指數成份股和備選成份股的資産不低于非現金基金資産的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低于基金資産淨值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更後的比例爲准，本基金的投資範圍會做相應調整。 第八部分 基金的投資策略 本基金主要采用完全複制法進行投資，按照成份股在標的指數中的基准權重構建指數化投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。 當預期成份股發生調整，成份股發生配股、增發、分紅等行爲，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤中證煤炭指數的效果可能帶來影響，導致無法有效複制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以根據市場情況，采取合理措施，在合理期限內進行適當的處理和調整，力爭使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。 1．資産配置策略 本基金管理人主要按照中證煤炭指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合，並根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金的股票資産投資比例不低于基金資産的85%，其中投資于中證煤炭指數成份股和備選成份股的資産不低于非現金基金資産的80%，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，保持不低于基金資産淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 2．股票投資組合構建 （1）組合構建方法 本基金將采用完全複制法構建股票投資組合，以擬合、跟蹤中證煤炭指數的收益表現。 （2）組合調整 本基金所構建的股票投資組合原則上根據中證煤炭指數成份股組成及其權重的變動而進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發因素等變化，對股票投資組合進行實時調整，以保證基金淨值增長率與中證煤炭指數收益率之間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。 基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使本基金的股票投資組合比例符合基金合同的約定。 ①定期調整 根據中證煤炭指數的調整規則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調整。 ②不定期調整 A．當上市公司發生增發、配股等影響成份股在指數中權重的行爲時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合； B．根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤中證煤炭指數； C．根據法律、法規的規定，成份股在中證煤炭指數中的權重因其它原因發生相應變化的，本基金將做相應調整，以保持基金資産中該成份股的權重同指數一致。 3．債券投資策略 本基金可以根據流動性管理需要，選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略，根據宏觀經濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化，並利用債券定價技術，進行個券選擇。 本基金債券投資的目的是在保證基金資産流動性的基礎上，降低跟蹤誤差。 4．股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與股指期貨的投資。本基金投資股指期貨將主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，力爭利用股指期貨的杠杆作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。 第九部分 基金的業績比較基准 1．標的指數 本基金股票資産的標的指數爲中證煤炭指數。 中證煤炭指數從煤與消費用燃料行業中選取相關股票作爲成份股，采用自由流通市值加權，並對單個股票設置 10% 權重上限。截至2015年2月數據顯示，中證煤炭指數總市值和自由流通市值分別爲 7996 億和 2301 億。 2．業績比較基准 本基金業績比較基准爲：95%×中證煤炭指數收益率+5%×同期銀行活期存款利率（稅後）。 如果今後法律法規發生變化，或者有更權威的、更能爲市場普遍接受的業績比較基准推出，或者是指數編制單位變更或停止中證煤炭指數的編制、發布或授權，或市場上出現更加適合用于本基金的業績比較基准的股票指數時，本基金可以在與基金托管人協商同意後變更標的指數、業績比較基准並及時公告。若變更標的指數、業績比較基准涉及本基金投資範圍或投資策略等實質性變更，則基金管理人應就變更標的指數、業績比較基准召開基金份額持有人大會，並報中國證監會備案且在指定媒介公告。若變更標的指數、業績比較基准對基金投資範圍和投資策略等無實質性影響（包括但不限于指數編制單位變更、指數更名等事項），本基金可以在與本基金托管人協商同意後變更標的指數、業績比較基准並及時公告，而無需基金份額持有人大會審議。 第十部分 基金的風險收益特征 本基金爲跟蹤指數的股票型基金，具有較高預期風險、較高預期收益的特征，其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。從本基金所自動分離或分拆的兩類基金份額來看，煤炭A份額具有預期風險、預期收益較低的特征；煤炭B份額具有預期風險、預期收益較高的特征。 第十一部分 基金的投資組合報告 本基金管理人董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對本報告內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人海通證券股份有限公司根據本基金基金合同規定，于2018年7月17日複核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 本投資組合報告所載數據截至2018年3月31日，本報告中所列財務數據未經審計。 1、報告期末基金資産組合情況 ■ 2、報告期末按行業分類的股票投資組合 2.1 報告期末（指數投資）按行業分類的境內股票投資組合 ■ 2.2 報告期末（積極投資）按行業分類的境內股票投資組合 本基金本報告期末未持有積極股票投資。 2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合 本基金本報告期末未持有滬港通股票投資。 3、報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前十名股票投資明細 3.1 報告期末指數投資按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前十名股票投資明細 ■ 3.2 積極投資按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前五名股票投資明細 本基金本報告期末未持有積極股票投資。 4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合 本基金本報告期末未持有債券。 5、報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前五名債券投資明細 本基金本報告期末未持有債券。 6、報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前十名資産支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資産支持證券。 7、報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 本基金本報告期末未持有貴金屬。 8、報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 本基金本報告期末未持有股指期貨。 10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 本基金本報告期末未持有國債期貨。 11、投資組合報告附注 11.1 報告期內，本基金投資決策程序符合相關法律法規的要求，未發現本基金投資的前十名證券的發行主體本期出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。 11.2 基金投資的前十名股票未超過基金合同規定的備選股票庫。 11.3 其他資産構成 ■ 11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 11.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明 ■ 11.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報告期末未持有積極股票投資。 11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分項之和與合計項之間可能存在尾差。 第十二部分 基金的業績 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財産，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。基金業績數據截止日爲2018年3月31日。 一、本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基准收益率的比較 ■ 二、自基金合同生效以來基金份額累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基准收益率變動的比較 ■ 注：按照基金合同和招募說明書的約定，本基金自合同生效日起6個月內爲建倉期，建倉期結束時本基金的各項資産配置比例符合基金合同的有關約定。 第十三部分 基金的費用與稅收 一、基金費用的種類 1．基金管理人的管理費； 2．基金托管人的托管費； 3．基金合同生效後的標的指數許可使用費； 4．基金合同生效後的基金信息披露費用； 5．基金份額持有人大會費用； 6．基金合同生效後與基金有關的會計師費、律師費和訴訟費； 7．基金的證券/期貨交易費用； 8．基金上市初費和上市月費； 9．基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用； 10．基金財産撥劃支付的銀行費用； 11．依法可以在基金財産中列支的其他費用。 二、上述基金費用由基金管理人在法律規定的範圍內參照公允的市場價格確定，法律法規另有規定時從其規定。 三、基金費用計提方法、計提標准和支付方式 1．基金管理人的管理費 在通常情況下，基金管理費按前一日基金資産淨值的1.00%年費率計提。計算方法如下： H＝E×年管理費率÷當年天數 H 爲每日應計提的基金管理費 E 爲前一日基金資産淨值 基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送劃款指令，基金托管人複核後于次月首日起3個工作日內從基金財産中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。 2．基金托管人的托管費 在通常情況下，基金托管費按前一日基金資産淨值的0.22%年費率計提。計算方法如下： H=E×年托管費率÷當年天數 H 爲每日應計提的基金托管費 E 爲前一日基金資産淨值 基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送劃款指令，基金托管人複核後于次月首日起3個工作日內從基金財産中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。 3．基金合同生效後的標的指數許可使用費 本基金作爲指數基金，需根據與指數所有人中證指數有限公司簽署的指數許可使用協議的約定向中證指數有限公司支付指數許可使用費。如上述指數許可使用協議約定的費率發生變更，本條下的指數許可使用費將相應變更，基金管理人將在更新的招募說明書或公告中予以披露，而無需召開基金份額持有人大會。 通常情況下，指數許可使用費按前一日基金資産淨值的0.02%的年費率計提。計算方法如下： H=E×年費率/當年天數 H爲每日應計提的指數許可使用費， E爲前一日的基金資産淨值 指數許可使用費的收取下限爲每季度人民幣4萬元（大寫：肆萬元整）。計費期間不足一季度的，根據實際天數按比例計算。 指數許可使用費按前一日基金資産淨值每日計算，逐日累計。標的指數許可使用費的支付方式爲每季支付一次，基金合同生效後，由基金管理人向基金托管人發送指數許可使用費劃付指令，經基金托管人複核後，于每年1月、4月、7月、10月的最後一個工作日前從基金財産中一次性支付給中證指數有限公司上一季度的標的指數許可使用費。 4．上述“一、基金費用的種類中第4-11項費用”，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財産中支付。 四、不列入基金費用的項目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財産的損失，處理與基金運作無關的事項發生的費用，或其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目等不列入基金費用。基金合同生效前所發生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財産中支付。 五、基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調整基金管理費率和基金托管費率。調低基金管理費率、基金托管費率等，無須召開基金份額持有人大會，基金管理人必須最遲于新的費率實施前2日在指定媒介上刊登公告。 六、基金稅收 基金和基金份額持有人根據國家法律法規的規定，履行納稅義務。 第十四部分 對招募說明書更新部分的說明 本招募說明書依據《基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求，對本基金的招募說明書進行了更新，主要更新內容如下： （一）更新了“重要提示”中的相關內容。 （二）更新了“第一部分 緒言”中的相關內容。 （三）更新了“第二部分 釋義”中的相關內容。 （四）更新了“第三部分 基金管理人”中的相關內容。 （五）更新了“第五部分 相關服務機構”中的相關內容。 （六）更新了“第九部分 基金份額的申購與贖回”中的相關內容。 （七）更新了“第十三部分 基金的投資”中的相關內容。 （八）更新了“第十四部分 基金的業績”中的相關內容。 （九）更新了“第十六部分 基金資産的估值”中的相關內容。 （十）更新了“第二十二部分 基金的信息披露”中的相關內容。 （十一）更新了“第二十三部分 風險揭示”中的相關內容。 （十二）更新了“第二十六部分 基金托管協議的內容摘要”中的相關內容。 （十三）更新了“第二十七部分 對基金份額持有人的服務”中的相關內容。 （十四）更新了“第二十八部分 其他應披露事項”中的相關內容。 中融基金管理有限公司 2018年8月8日 |